21 juin 2006 Revue de la Banque du Canada - Été 2006 Page couverture La monnaie irlandaise en bronze de canon Les pièces reproduites sur la couverture font partie de la Collection nationale de monnaies de la Banque du Canada. Photographie : Gord Carter, Ottawa. Type(s) de contenu : Publications, Revue de la Banque du Canada
Adverse Selection with Heterogeneously Informed Agents Document de travail du personnel 2018-7 Mohammad Davoodalhosseini La présente étude propose un modèle de marchés de gré à gré. Certains acheteurs ont accès à de l’information qui leur permet de repérer les actifs de haute qualité. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Code(s) JEL : D, D4, D40, D8, D82, D83, G, G0, G01, G1, G10, G2, G20 Thème(s) de recherche : Marchés financiers et gestion financière, Structure des marchés, Modèles et outils, Modèles économiques, Système financier, Stabilité financière et risque systémique
7 juin 2018 Revue du système financier : Évaluation des vulnérabilités et des risques — juin 2018 Dans la présente livraison de la Revue du système financier, la Banque du Canada met en évidence que l’endettement élevé des ménages et les déséquilibres sur le marché du logement demeurent les principales vulnérabilités. Ces vulnérabilités demeurent certes élevées, mais les mesures prises continuent de rendre le système financier plus résilient. La troisième vulnérabilité mentionnée dans la Revue concerne l’incidence des cyberattaques sur un système financier interconnecté. Type(s) de contenu : Publications, Rapport sur la stabilité financière
20 janvier 2012 Examen détaillé des exigences de fonds propres associées aux activités de négociation Revue du système financier - Décembre 2011 Grahame Johnson Type(s) de contenu : Publications, Articles de la Revue du système financier
24 avril 2005 Revue de la Banque du Canada - Printemps 2005 Page couverture Moule à pièces de monnaie marocain Ce moule en bronze du Maroc fait partie de la Collection nationale de monnaies de la Banque du Canada. Photographie : Gord Carter, Ottawa Type(s) de contenu : Publications, Revue de la Banque du Canada
The Impact of Government Debt Supply on Bond Market Liquidity: An Empirical Analysis of the Canadian Market Document de travail du personnel 2018-35 Jeffrey Gao, Jianjian Jin, Jacob Thompson Dans cette étude, les auteurs constatent que les obligations de référence du gouvernement du Canada sont généralement moins liquides dans le mois qui suit une forte hausse des émissions de titres de dette publique. Le résultat, qui est statistiquement et économiquement significatif, et plus probant à long terme qu’à court terme, se confirme lorsqu’on neutralise l’effet d’autres facteurs macroéconomiques. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Code(s) JEL : D, D5, D53, G, G1, G12, G18, G2, G3, G32 Thème(s) de recherche : Marchés financiers et gestion financière, Fonctionnement des marchés, Gestion financière
The Cost of the Government Bond Buyback and Switch Programs in Canada Note analytique du personnel 2018-41 Bo Young Chang, Jun Yang, Parker Liu Dans cette note analytique, nous examinons les coûts des programmes de rachat d’obligations et de rachat assorti d’une conversion de titres du gouvernement du Canada entre 1998 et 2016. Selon les résultats de notre analyse, le processus d’adjudication du programme de rachat a permis au gouvernement de rembourser sa dette en réduisant au minimum les coûts associés à l’incidence sur les prix et à l’atténuation des soumissions par rapport à la valeur véritable. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Notes analytiques du personnel Code(s) JEL : D, D4, D44 Thème(s) de recherche : Marchés financiers et gestion financière, Fonctionnement des marchés, Gestion financière
15 mai 2014 Double coïncidence des besoins : les caisses de retraite et la stabilité financière Discours Lawrence L. Schembri Association canadienne des gestionnaires de caisses de retraite Québec (Québec) Le sous-gouverneur Lawrence Schembri se penche sur les caisses de retraite et la stabilité financière. Type(s) de contenu : Médias, Discours et activités publiques, Discours
27 janvier 2012 La simulation comme outil d’analyse de l’arbitrage entre sûreté et efficience dans le Système de transfert de paiements de grande valeur du Canada Revue du système financier - Décembre 2005 Neville Arjani Type(s) de contenu : Publications, Articles de la Revue du système financier
14 novembre 2013 Vulnérabilités du système financier : une approche fondée sur des indicateurs avancés Revue de la Banque du Canada - Automne 2013 Gurnain Pasricha, Tom Roberts, Ian Christensen, Brad Howell Les auteurs décrivent une méthode quantitative de détection des vulnérabilités du système financier, en l’occurrence un modèle d’indicateurs de déséquilibre, ainsi que son application au contexte canadien. Ce modèle sert à déceler les vulnérabilités du système financier en comparant les données économiques et financières contemporaines à celles des périodes précédant des épisodes de tensions financières. Il complète les autres sources de renseignements, comme la veille des marchés et le suivi assidu de l’évolution de l’économie, que les autorités emploient pour évaluer les vulnérabilités. Type(s) de contenu : Publications, Articles de la Revue de la Banque du Canada Code(s) JEL : E, E6, E66, G, G0, G01