Regime-Switching Models: A Guide to the Bank of Canada Gauss Procedures

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La présente étude constitue un guide d'utilisation d'un ensemble de procédures de Gauss mises au point à la Banque du Canada en vue de l'estimation des modèles à changement de régime. Ces procédures permettent d'estimer de façon assez rapide une vaste gamme de modèles à changement de régime et devraient s'avérer utiles pour la recherche appliquée. Des échantillons de programmes sont inclus dans l'étude.