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Nous étudions la façon dont les participants au système de paiement Lynx utilisent les limites d’envoi nettes pour contrôler leurs paiements intrajournaliers sortants. Nos résultats montrent qu’ils ont tendance à adopter une approche passive une fois leurs limites d’envoi nettes programmées et ont parfois des comportements distincts au regard des ajustements intrajournaliers apportés à ces limites.

Nous présentons une description technique de l’outil d’évaluation de la solvabilité selon une approche descendante (modèle TDSA). Permettant de tester la résistance au risque d’insolvabilité, cet outil est utilisé pour évaluer la résilience des fonds propres du secteur bancaire dans des scénarios de risque hypothétiques et prospectifs.

Dans cette étude, nous examinons comment les chocs financiers influent sur la distribution de la croissance de la production. Nous introduisons un modèle vectoriel autorégressif semi quantile qui intègre des régressions quantiles à un cadre vectoriel autorégressif structurel. Ce modèle conserve l’identification conventionnelle des chocs tout en permettant de produire des prévisions flexibles et non paramétriques des moments conditionnels ainsi que des mesures de risque extrême pour le produit intérieur brut.

Nous étudions comment la transmission des chocs de politique monétaire est influencée par la réaction endogène de la banque centrale aux agrégats macroéconomiques dans un modèle néo-keynésien à deux agents. Nous nous concentrons sur la manière dont l’orientation de la politique monétaire et la proportion d’épargnants dans l’économie influent sur la transmission.

Nous présentons un cadre détaillant un modèle dynamique de gestion de la dette, conçu pour guider les gestionnaires de dette souveraine dans le choix d’une stratégie d’émission optimale. L’aspect le plus novateur de notre cadre est l’introduction de stratégies d’émission dynamiques, qui permettent une variation des décisions au fil du temps en fonction des variables d’état simulées du modèle.

Les flux d’opérations ont une incidence sur les prix des obligations du gouvernement du Canada. Selon nos estimations, la vente de 1 % des obligations disponibles fait généralement baisser les prix de 0,2 %. De 2000 à 2025, la demande des investisseurs institutionnels, comme les caisses de retraite canadiennes et les investisseurs étrangers, explique 69 % de la variation trimestrielle des prix, le reste étant attribuable aux variations de l’offre.

Nous élaborons des inférences statistiques pour un échantillon non probabiliste à deux phases quand il est possible d’obtenir des informations auxiliaires pertinentes à partir d’un échantillon probabiliste. Nous évaluons la méthode proposée au moyen de simulations et l’utilisons pour analyser un échantillon non probabiliste à deux phases utilisé dans une enquête sur les paiements.

Nous étudions des modèles vectoriels autorégressifs structurels qui comportent une volatilité stochastique. Nous cherchons à déterminer s’il est possible de repérer un choc structurel particulier à l’aide de l’hétéroscédasticité sans imposer des contraintes de signe et d’exclusion.

Nous appliquons la méthode d’échantillonnage indirect dans un réseau bipartite consommateurs-commerçants afin d’estimer l’acceptation des modes de paiement par les commerçants à l’aide d’un journal de paiements tenu par des consommateurs.

Nous proposons une approche novatrice pour estimer la demande des consommateurs pour des produits différenciés. Nous éliminons le besoin de variables instrumentales en supposant que les chocs de demande sont éparpillés. Nos applications empiriques montrent de façon convaincante qu’il y a un éparpillement des chocs dans des ensembles de données existants.