Central Bank Crisis Interventions and the Term Structure of Market Fear Document de travail du personnel 2026-17 Mattia Bevilacqua, Jon Danielsson, Lerby Ergun, Andreas Uthemann, Jean-Pierre Zigrand Comment les interventions des banques centrales en période de crise calment-elles les craintes des marchés? À l’aide de données sur les options, nous mesurons le risque perçu de fortes chutes des prix des actifs sur des horizons allant de deux semaines à dix ans. En étudiant la réaction de la Réserve fédérale américaine aux turbulences de 2020, nous constatons que les achats d’actifs atténuent les craintes à court terme, tandis que les mesures qui touchent les taux d’intérêt façonnent les attentes à long terme. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Code(s) JEL : C, C5, C58, E, E5, E58, G, G0, G01, G1, G12, G15 Thème(s) de recherche : Marchés financiers et gestion financière, Fonctionnement des marchés, Modèles et outils, Méthodes économétriques, statistiques et computationnelles, Système financier, Stabilité financière et risque systémique
22 mai 2026 Rapport financier trimestriel - Premier trimestre de 2026 Rapport financier trimestriel - Premier trimestre de 2025 - pour la période close le 31 mars 2026 Type(s) de contenu : Publications, Rapport financier trimestriel
22 mai 2026 Publication : Enquête auprès des responsables du crédit 10 h 30 (HE) Type(s) de contenu : Événements à venir