La modélisation des taux de change

Les 11 et 12 juin 2007

Nota : Les études énumérées ci-après émanent directement de leurs auteurs, et les opinions qui y sont exprimées ne reflètent pas nécessairement le point de vue ou les politiques de la Banque du Canada. Si les auteurs d'un document ne sont pas des employés de la Banque, ce dernier peut être soumis à la politique du droit d'auteur de l'organisme auquel ils appartiennent ou à celle de leur pays, et le document ne doit pas être reproduit, en tout ou en partie, sans leur autorisation. Les études sont publiées uniquement dans la langue de rédaction.

« The Returns to Currency Speculation »
Craig Burnside, Isaac Kleshchelski et Sergio Rebelo

« Predictability in Financial Markets: What do Survey Expectations Tell Us? »
Elmar Mertens, Philippe Bacchetta et Eric van Wincoop

« The Uncovered Equity Return Parity Condition »
Lorenzo Cappiello et Roberto De Santis

« Out-of-Sample Exchange Rate Predictability with Taylor Rule Fundamentals »
David Papell et Tanya Molodstova

« Exchange Rate and Fundamentals: A Generalization »
James Nason et John Rogers

« Exchange Rate Models Are Not as Bad as You Think »
Charles Engel, Nelson Mark et Kenneth West

« Is Bad News about Inflation Good News for the Exchange Rate? »
Richard Clarida

« Expenditure-Switching Effect and the Choice of Exchange Rate Regime »
Wei Dong

« Financial Globalization and Monetary Policy »
Michael Devereux et Alan Sutherland

« Asset Prices in a Time-Series Model with Perpetually Disparately Informed, Competitive Traders »
Kenneth Kasa, Todd Walker et Charles Whiteman