Soyoung Lee

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Documents de travail du personnel

A Generalized Endogenous Grid Method for Default Risk Models

Document de travail du personnel 2021-11 Youngsoo Jang, Soyoung Lee
Les modèles prévoyant différentes options en matière de défaut sont difficiles à résoudre. Nous proposons une extension de la méthode de recherche par quadrillage à points d’intersection endogènes qui permet une résolution plus efficace et plus juste des modèles de risque de défaut.

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