Liquidité et système financier - Colloques les 20 et 21 novembre 2009

Nota : Les études énumérées ci-après émanent directement de leurs auteurs, et les opinions qui y sont exprimées ne reflètent pas nécessairement le point de vue ou les politiques de la Banque du Canada. Si les auteurs d'un document ne sont pas des employés de la Banque, ce dernier peut être soumis à la politique du droit d'auteur de l'organisme auquel ils appartiennent ou à celle de leur pays, et le document ne doit pas être reproduit, en tout ou en partie, sans leur autorisation. Les études sont publiées uniquement dans la langue de rédaction.

« Liquidity Hoarding, Network Externalities, and Interbank Market Collapse »
Exposé : Prasanna Gai et Sujit Kapadia

« Macroprudential Capital Requirements and Systemic Risk »
Exposé : Céline Gauthier, Alfred Lehar et Moez Souissi

« Liquidity and Bank Capital Requirements »
Exposé : Hajime Tomura

«  Laying Off Credit Risk: Loan Sales and Credit Default Swaps »
Exposé : Christine A. Parlour et Andrew Winton

« The Evolution of a Financial Crisis: Panic in the Asset-Backed Commercial Paper Market »
Exposé : Daniel Covitz, Nellie Liang et Gustavo Suarez

« Rollover Risk and Market Freezes »
Exposé : Douglas Gale, Viral Acharya et Tanju Yorulmazer

« Illiquidity Component of Credit Risk »
Exposé : Stephen Morris et Hyun Song Shin

« Dynamic Debt Runs »
Exposé : Zhiguo He et Wei Xiong

« On Informationally Efficient Markets and Efficient Market Outcomes in Monetary »
(Nouveau titre : On the Societal Benefits of Non-Disclosure Policies in Monetary Economies)
Exposé : David Andolfatto

« Liquidity, Innovation and Growth »
Exposé : Shouyong Shi, Aleksander Berentsen et Mariana Rojas Breu

« Financial Intermediation and Credit Policy in Business Cycle Analysis »
Exposé : Nobuhiro Kiyotaki et Mark Gertler

« Bond Liquidity Premia »
Exposé : Jean-Sébastien Fontaine et René Garcia

«  Funding Liquidity Risk: Definition and Measurement »
Exposé :Mathias Drehmann et Kleopatra Nikolaou