Lai Xi

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Variance Premium, Downside Risk and Expected Stock Returns

Document de travail du personnel 2017-58 Bruno Feunou, Ricardo Lopez Aliouchkin, Roméo Tedongap, Lai Xi
Nous décomposons la variance totale en ses éléments positifs et négatifs et mesurons les primes associées à leurs fluctuations à partir de données sur les actions et les options, données tirées d’un vaste échantillon représentatif d’entreprises.

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