Edouard Djeutem

Économiste-expert

Analyses de l'économie internationale
Section des études internationales
  • Doctorat en économie, Université Simon Fraser, Vancouver, Canada (2016)
  • Maîtrise en économie, Université Simon Fraser, Vancouver, Canada (2011)
  • Maîtrise en économie internationale et développement, École d’économie de Louvain (UCL-FUNDP), Louvain, Belgique (2010)
  • Baccalauréat en génie, Ingénieur d’Application de la Statistique, ISSEA, Yaoundé, Cameroun (2006)

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Biographie

Edouard Djeutem est économiste-expert au département des Analyses de l’économie internationale. Ses recherches portent sur la finance internationale, le commerce international, l’évaluation des actifs, la macroéconomie et l’économétrie. Il est titulaire d’un doctorat en économie de l’Université Simon Fraser.

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Documents de travail du personnel

Model Uncertainty and Wealth Distribution

Document de travail du personnel 2019-48 Edouard Djeutem, Shaofeng Xu
Les auteurs étudient les implications de l’incertitude de modèle pour la distribution de la richesse dans un modèle d’équilibre général maniable intégrant une contrainte d’emprunt et une robustesse à la Hansen et Sargent (2008). Les ménages sont confrontés à l’incertitude de modèle liée au processus qui détermine le rendement de l’actif risqué, et prennent des décisions robustes.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Cycles et fluctuations économiques, Évaluation des actifs, Modèles économiques Code(s) JEL : D, D3, D8, E, E2

Uncovered Return Parity: Equity Returns and Currency Returns

Document de travail du personnel 2018-22 Edouard Djeutem, Geoffrey R. Dunbar
Nous proposons une condition de parité des rendements sans couverture anticipés pour les taux de change bilatéraux au comptant. Cette condition implique que les équations de taux de change unilatéral sont mal spécifiées et que les rendements des actions influent également sur les taux de change. Les régressions de Fama tendent à montrer que l’hypothèse de la parité des rendements sans couverture est statistiquement préférable à celle de la parité des taux d’intérêt sans couverture pour expliquer les taux de change bilatéraux nominaux mensuels entre le dollar américain et les monnaies de six pays (Australie, Canada, Japon, Norvège, Suisse et Royaume-Uni).
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Évaluation des actifs, Marchés financiers internationaux, Taux de change Code(s) JEL : E, E4, E43, F, F3, F31, G, G1, G15

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Publications dans des revues

Revues avec comités de lecture

  • « Model uncertainty and the Forward Premium Puzzle », Journal of International Money and Finance, vol. 46, p. 16-40, 2014.
  • « Robustness and exchange rate volatility »,
    (avec la collaboration de Kenneth Kasa), Journal of International Economics, vol. 91, no 1, p. 27-39, 2013.
  • « On the Sustainability of Current Account Deficits in Cameroon »,
    (avec la collaboration de Pierre Nguimkeu), International Journal of Economics and Financial Issues, vol. 3, no 2, p. 486-495, 2013.