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Risk Amplification Macro Model (RAMM)
Rapport technique n° 123
Kerem Tuzcuoglu
Le modèle macroéconomique d’amplification des risques (modèle RAMM) est un nouveau modèle dynamique non linéaire à deux pays qui rend compte de chocs négatifs rares, mais graves. Le modèle RAMM peut être utilisé pour évaluer les implications de scénarios de risques d’origine intérieure ou étrangère pour la stabilité financière.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Rapports techniques
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Méthodes économétriques et statistiques,
Stabilité financière,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
C,
C5,
C51,
E,
E3,
E37,
E4,
E44,
F,
F4,
F44
The 2021–22 Surge in Inflation
Document d’analyse du personnel 2023-3
Oleksiy Kryvtsov,
James (Jim) C. MacGee,
Luis Uzeda
La hausse de l’inflation en 2021 et 2022 a donné lieu à de plus en plus de publications et de débats sur les causes de cette flambée, de même qu’au sujet de la trajectoire de l’inflation à court et moyen terme. Notre examen présente trois messages clés.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Cibles en matière d'inflation,
Inflation et prix,
Politique monétaire
Code(s) JEL :
E,
E3,
E31,
E5,
E52,
E58
Gazing at r-star: A Hysteresis Perspective
Document de travail du personnel 2023-5
Paul Beaudry,
Katya Kartashova,
Césaire Meh
Bon nombre des raisons avancées pour expliquer le recul des taux d’intérêt lors des 30 dernières années soulignent le rôle joué par le vieillissement de la population ou la montée des inégalités de revenu dans la croissance de la demande agrégée d’actifs sur le long terme. Sans nier l’importance de ces facteurs, cette étude montre tout d’abord que le principal changement à l’origine d’une hausse de la demande d’actifs au cours de cette période a plutôt été le désir accru des ménages (selon leur classe d’âge et catégorie de revenu) d’acquérir des actifs.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire,
Cibles en matière d'inflation,
Inflation et prix,
Modèles économiques,
Politique budgétaire,
Politique monétaire,
Taux d'intérêt
Code(s) JEL :
E,
E2,
E21,
E3,
E31,
E4,
E43,
E5,
E52,
E58,
E6,
E62,
G,
G5,
G51,
H,
H6
Geographical and Cultural Proximity in Retail Banking
Document de travail du personnel 2023-2
Santiago Carbo-Valverde,
Héctor Pérez Saiz,
Hongyu Xiao
Ce document mesure l’incidence de la proximité géographique et culturelle des succursales bancaires sur les choix des ménages en matière de crédit et sur les prix qui leur sont offerts. Pour les produits qui exigent une vérification préalable du crédit plus complète, nous montrons que les deux types de proximité peuvent se compléter pour réduire les coûts liés à l’obtention d’informations difficilement quantifiables, ce qui accroît l’accès au crédit.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Crédit et agrégats du crédit,
Institutions financières,
Services financiers
Code(s) JEL :
D,
D8,
D82,
D83,
G,
G2,
G20,
G21,
R,
R2,
R22,
Z,
Z1,
Z10,
Z13
CANVAS: A Canadian Behavioral Agent-Based Model
Document de travail du personnel 2022-51
Cars Hommes,
Mario He,
Sebastian Poledna,
Melissa Siqueira,
Yang Zhang
La série de modèles que la Banque du Canada utilise actuellement ne tient pas entièrement compte des effets de réseau sur l’intégration de l’hétérogénéité des ménages et des entreprises ainsi que de leurs comportements. Nous élaborons CANVAS, un modèle fondé sur les comportements d’agents au Canada, afin de contribuer à la prochaine génération de modèles de la Banque. CANVAS améliore les prévisions et accroît nos capacités d’analyse de scénarios basée sur des modèles.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Dynamique des entreprises,
Inflation et prix,
Méthodes économétriques et statistiques,
Modèles économiques,
Recherches menées par les banques centrales
Code(s) JEL :
C,
D,
D2,
D22,
D8,
D83,
E,
E1,
E17
Regulatory Requirements of Banks and Arbitrage in the Post-Crisis Federal Funds Market
Document de travail du personnel 2022-48
Rodney J. Garratt,
Sofia Priazhkina
Le présent document explique la nature des taux d’intérêt sur le marché des fonds fédéraux aux États-Unis après la crise financière de 2007-2009. Nous construisons un modèle du marché hors cote qui intègre de nouveaux aspects du système financier : abondance de liquidités, normes réglementaires variées applicables aux banques et possibilités d’arbitrage créées par l’accès limité au mécanisme octroyant des intérêts sur les réserves excédentaires.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Financement de gros,
Institutions financières,
Marchés financiers,
Modèles économiques,
Recherches menées par les banques centrales,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
E,
E4,
E42,
E5,
E58,
G,
G2,
G28
Are Working Hours Complements in Production?
Document de travail du personnel 2022-47
Lin Shao,
Faisal Sohail,
Emircan Yurdagul
Au moyen de données canadiennes appariées entre employeurs et employés, nous montrons que les heures de travail de différents travailleurs sont des compléments bruts dans la production plutôt que de parfaits substituts, comme le supposent habituellement les modèles macroéconomiques de production.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés du travail,
Modèles économiques
Code(s) JEL :
E,
E2,
E23,
J,
J2,
J22,
J23,
J3,
J31
Windfall Income Shocks with Finite Planning Horizons
Document de travail du personnel 2022-40
Michael Boutros
Comment les ménages réagissent-ils lorsqu’ils reçoivent un revenu inattendu, comme un héritage ou un chèque d’allocation du gouvernement? Cet article étudie les chocs de revenu entraînés par un gain inattendu grâce à la modélisation des comportements des ménages. Le modèle produit une réaction réaliste des ménages en fonction de leur niveau de richesse.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Demande intérieure et composantes,
Modèles économiques,
Politique budgétaire
Code(s) JEL :
D,
D9,
D91,
E,
E2,
E21,
G,
G5,
G51
House Price Responses to Monetary Policy Surprises: Evidence from the U.S. Listings Data
Document de travail du personnel 2022-39
Denis Gorea,
Oleksiy Kryvtsov,
Marianna Kudlyak
Les études effectuées à ce jour indiquent que les prix des logements réagissent aux décisions inattendues de politique monétaire avec un décalage important, l’effet maximal se faisant sentir après des années. Nous soutenons, nouvelles preuves à l’appui, que cette réaction est en fait beaucoup plus rapide.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Inflation et prix,
Logement,
Taux d'intérêt,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
E,
E5,
E52,
R,
R2,
R21,
R3,
R31