Travaux de recherche du personnel, Documents d'analyse du personnel, Autre, Bulletins de recherche, , Rapports techniques, Documents de travail du personnel, Stabilité financière, Réglementation et politiques relatives au système financier
Les auteurs proposent un cadre à l'aide duquel un gestionnaire de portefeuille peut quantifier la probabilité de pertes simultanées sur les actifs d'un portefeuille composé de garanties. La méthodologie qu'ils présentent permet de simuler l'évolution de la valeur de marché d'un portefeuille de garanties dans un scénario de crise caractérisé par une dépendance de queue non souhaitable.