Marchés financiers internationaux
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International Business Cycles and Financial Frictions
L’auteure élabore un modèle d’équilibre général dynamique et stochastique à deux pays pour étudier l’effet quantitatif des frictions financières sur les covariations des cycles économiques lorsque les investisseurs ont des portefeuilles d’actifs étrangers. -
Effectiveness of Capital Controls in India: Evidence from the Offshore NDF Market
Les auteurs analysent l’efficacité des restrictions que l’Inde a imposées à la circulation des capitaux internationaux au fil du temps. Pour ce faire, ils examinent, au moyen d’un modèle à seuil SETAR, les écarts de rendement quotidiens sur les marchés des contrats à terme sans livraison physique. -
A Practical Guide to Swap Curve Construction
Le marché des swaps a connu un essor prodigieux durant les années 1990. Avec la réduction de l'offre des titres d'état et la volatilité accrue de leurs prix, la structure à terme des taux de swaps offre une solution de rechange à celle des emprunts d'état, établissant ainsi une nouvelle courbe de référence pour l'évaluation des titres à revenu fixe et la couverture des risques. -
Volatility Transmission Between Foreign Exchange and Money Markets
À l'aide de modèles GARCH à trois variables, l'auteur étudie la propagation des prix et de leur volatilité entre les marchés des changes et les marchés monétaires correspondants. Il estime trois modèles au moyen de données relatives aux rendements quotidiens réalisés sur le marché du dollar É.-U. contre le dollar canadien, contre le deutsche mark et contre le yen et sur le marché des dépôts à 90 jours en eurodollars américains et canadiens, en euromarks et en euroyens.
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