The MacroFinancial Risk Assessment Framework (MFRAF), Version 2.0 Rapport technique n° 111 Jose Fique Ce rapport donne une description technique détaillée du Cadre d’évaluation des risques macrofinanciers (CERM) dans sa version actualisée. Cette nouvelle mouture, qui remplace la version présentée dans Gauthier, Souissi et Liu (2014), est le modèle de simulation que la Banque du Canada utilise pour soumettre les établissements bancaires à des tests de résistance, plus particulièrement les banques d’importance systémique nationale. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Rapports techniques Code(s) JEL : C, C7, C72, E, E5, E58, G, G0, G01, G2, G21, G28 Thème(s) de recherche : Marchés financiers et gestion financière, Fonctionnement des marchés, Système financier, Réglementation et surveillance du système financier, Stabilité financière et risque systémique
Climate-Related Flood Risk to Residential Lending Portfolios in Canada Document d’analyse du personnel 2023-33 Craig Johnston, Geneviève Vallée, Hossein Hosseini Jebeli, Brett Lindsay, Miguel Molico, Marie-Christine Tremblay, Aidan Witts Ce document présente une analyse des risques financiers potentiels résultant d’inondations réelles et projetées causées par des événements météorologiques extrêmes au Canada. Nous concentrons notre attention sur les portefeuilles de prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels que détiennent les institutions financières canadiennes, puisque ces portefeuilles constituent une part importante de leur bilan et que les biens fournis en garantie, étant immobiles, sont sujets aux événements météorologiques extrêmes découlant des changements climatiques. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents d'analyse du personnel Code(s) JEL : C, C8, C81, G, G2, G21, Q, Q5, Q54 Thème(s) de recherche : Défis structurels, Changements climatiques, Système financier, Crédit aux ménages et aux entreprises, Stabilité financière et risque systémique
Nowcasting Canadian GDP with Density Combinations Document d’analyse du personnel 2022-12 Tony Chernis, Taylor Webley Nous présentons un outil permettant d’établir des prévisions par densité de la croissance du PIB réel canadien pour la période en cours. Nous démontrons que les densités combinées sont un outil fiable permettant d’évaluer avec justesse la situation économique et les risques pesant sur les perspectives. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents d'analyse du personnel Code(s) JEL : C, C5, C52, C53, E, E3, E7 Thème(s) de recherche : Modèles et outils, Méthodes économétriques, statistiques et computationnelles, Politique monétaire, Économie réelle et prévisions
Estimating the Slope of the Demand Function at Auctions for Government of Canada Bonds Document d’analyse du personnel 2023-12 Bo Young Chang Nous utilisons des données sur les soumissions aux adjudications d’obligations du gouvernement du Canada entre 1999 et 2021 pour mesurer la sensibilité du rendement de ces obligations au montant des émissions. Notre nouvel indicateur estime la fonction de demande des soumissionnaires à chaque adjudication et aide à mieux comprendre la relation entre l’offre et le rendement des obligations du gouvernement. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents d'analyse du personnel Code(s) JEL : D, D4, D44, G, G1, G12 Thème(s) de recherche : Marchés financiers et gestion financière, Fonctionnement des marchés, Gestion financière
31 mars 2024 Recherche trimestrielle – 2024 T1 Ce bulletin présente les publications les plus récentes des économistes de la Banque du Canada, y compris les études parues dans des publications externes et les documents de travail publiés dans le site de la Banque. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Bulletins de recherche
31 décembre 2005 Résumé des titres et emprunts en cours au 31 décembre 2005 Type(s) de contenu : Publications, Livraisons archivées : Titres et emprunts
Redemption Runs in Canadian Corporate Bond Funds? Note analytique du personnel 2018-21 Rohan Arora Les fonds communs de placement font appel à maints outils pour gérer le risque de rachats massifs. Les résultats de nos recherches donnent toutefois à penser que les fonds d’obligations de sociétés canadiennes peuvent s’avérer vulnérables à ces rachats, surtout lorsque la volatilité boursière est élevée et que les fonds sont peu liquides. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Notes analytiques du personnel Code(s) JEL : G, G0, G01, G2, G23 Thème(s) de recherche : Système financier, Institutions financières et intermédiation, Stabilité financière et risque systémique
Bitcoin Awareness, Ownership and Use: 2016–20 Document d’analyse du personnel 2022-10 Daniela Balutel, Marie-Hélène Felt, Gradon Nicholls, Marcel Voia L’objectif de cette étude est d’analyser les tendances liées à la détention de bitcoins et d’autres cryptomonnaies pour la période 2016-2020 en utilisant les données d’enquêtes menées par la Banque du Canada. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents d'analyse du personnel Code(s) JEL : C, C1, C12, E, E4, O, O5, O51 Thème(s) de recherche : Argent et paiements, Actifs numériques et technologies financières, Argent comptant (billets de banque)
13 avril 2022 Rapport sur la politique monétaire – Avril 2022 L’activité économique canadienne reste vigoureuse et l’emploi est robuste. La Banque projette une croissance de l’ordre de 4¼ % en 2022, puis de 3¼ % en 2023. Type(s) de contenu : Publications, Rapport sur la politique monétaire
16 février 2000 Mise à jour du Rapport sur la politique monétaire – Février 2000 Les données recueillies depuis le dernier Rapport sur la politique monétaire, paru le 17 novembre dernier, donnent à penser que l’expansion économique en Europe et aux États-Unis est plus vigoureuse que ce que nous prévoyions en novembre et confirment le caractère hésitant de la reprise au Japon. Type(s) de contenu : Publications, Rapport sur la politique monétaire