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Cyber Risk and Security Investment
Document de travail du personnel 2022-32
Toni Ahnert,
Michael Brolley,
David Cimon,
Ryan Riordan
Nous avons élaboré un modèle mandant-mandataire pour les cyberattaques dans lequel les clients paient des frais et délèguent les décisions de sécurité à des plateformes financières. Nous déduisons des implications vérifiables sur la vulnérabilité des clients aux cyberattaques et les frais facturés.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Modèles économiques,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Services financiers,
Stabilité financière,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
D,
D7,
D78,
D8,
D81,
G,
G1,
G18,
G2,
G21,
G23
Canadians’ Access to Cash Before and During the COVID-19 Pandemic
Document d’analyse du personnel 2022-15
Heng Chen,
Marie-Hélène Felt
Nous étudions l’accès des Canadiens à l’argent comptant en nous basant sur la répartition géographique des guichets automatiques. La pandémie n’a pas eu d’effets négatifs persistants sur l’accès à l’argent comptant.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Évolution économique régionale,
Services financiers
Code(s) JEL :
J,
J1,
J15,
O,
O1,
R,
R5,
R51
Comparison of Bayesian and Sample Theory Parametric and Semiparametric Binary Response Models
Document de travail du personnel 2022-31
Xiangjin Shen,
Iskander Karibzhanov,
Hiroki Tsurumi,
Shiliang Li
À l’aide de calculs sur processeur graphique, nous comparons un modèle bayésien semi-paramétrique avec un modèle d’échantillonnage semi-paramétrique. Nos résultats montrent qu’une bande passante optimale n’est pas supérieure à une bande passante normale pour les modèles semi-paramétriques à variables binaires.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Gestion du risque de crédit,
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C1,
C14,
C3,
C35,
C5,
C51,
C6,
C63,
D,
D1
La négociation de titres à revenu fixe et les interventions des banques centrales
Note analytique du personnel 2022-9
David Cimon,
Adrian Walton
Nous présentons les grandes lignes du modèle théorique d’achat d’actifs par les banques centrales qui a été élaboré dans le cadre de l’étude de Cimon et Walton (2022). Ce modèle nous aide à comprendre comment les achats d’actifs atténuent les pressions subies par les courtiers afin de rétablir les conditions du marché en période de crise.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Notes analytiques du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Maladie à coronavirus (COVID-19),
Marchés financiers,
Modèles économiques,
Structure de marché et établissement des prix
Code(s) JEL :
G,
G1,
G10,
G2,
G20,
L,
L1,
L10
The Business Leaders’ Pulse—An Online Business Survey
Document d’analyse du personnel 2022-14
Tony Chernis,
Chris D'Souza,
Kevin MacLean,
Tasha Reader,
Joshua Slive,
Farrukh Suvankulov
Les auteurs présentent Le Pouls des entrepreneurs, une nouvelle enquête en ligne qui est menée chaque mois pour fournir, avec efficience et souplesse, des renseignements servant à étayer les décisions de la Banque du Canada concernant la politique monétaire. L’enquête comprend des questions sur les attentes des entreprises quant à la croissance des ventes et de l’emploi, les risques pour les perspectives d’affaires et des sujets précis.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Évolution économique et financière récente,
Incertitude et politique monétaire
Code(s) JEL :
C,
C8,
C83,
D,
D2,
D22,
E,
E3,
E32
International Transmission of Quantitative Easing Policies: Evidence from Canada
Document de travail du personnel 2022-30
Serdar Kabaca,
Kerem Tuzcuoglu
Cette étude traite des répercussions transfrontalières des politiques d’assouplissement quantitatif des grandes économies sur leurs partenaires commerciaux. Nous examinons les effets des politiques d’assouplissement quantitatif américaines sur le Canada, lorsque ces outils étaient employés activement durant la période où les taux étaient à la borne du zéro.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Questions internationales,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
E,
E5,
E52,
F,
F4,
F41,
F44
Quantum Monte Carlo for Economics: Stress Testing and Macroeconomic Deep Learning
Document de travail du personnel 2022-29
Vladimir Skavysh,
Sofia Priazhkina,
Diego Guala,
Thomas Bromley
À l’aide de l’algorithme quantique de Monte-Carlo, nous cherchons à savoir si l’informatique quantique peut réduire le temps d’exécution des applications économiques. Nous appliquons l’algorithme à deux modèles : un test de résistance bancaire et un modèle DSGE résolu en recourant à l’apprentissage profond. Nous présentons aussi quelques innovations de notre cru, au sein même de l’algorithme et dans la méthode employée pour le comparer à sa version classique.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Méthodes économétriques et statistiques,
Modèles économiques,
Recherches menées par les banques centrales,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
C,
C1,
C15,
C6,
C61,
C63,
C68,
C7,
E,
E1,
E13,
G,
G1,
G17,
G2,
G21
Unregulated Lending, Mortgage Regulations and Monetary Policy
Document de travail du personnel 2022-28
Ugochi Emenogu,
Brian Peterson
Dans cette étude, nous évaluons l’efficacité des politiques macroprudentielles lorsqu’il y a des différences de réglementation d’un type de prêteurs hypothécaires à l’autre. Nous nous penchons sur le resserrement des conditions du crédit qui résulte des réglementations macroprudentielles et examinons dans quelle mesure celui-ci est contrebalancé par un déplacement de la demande de crédit vers les prêteurs non réglementés. Nous étudions également l’incidence d’un resserrement de la politique monétaire quand certains prêteurs ne sont soumis à aucune réglementation.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
E,
E4,
E44,
E5,
E50,
E52,
E58,
G,
G2,
G21,
G23,
G28
Élargir la compensation centrale sur le marché canadien des titres à revenu fixe : avantages potentiels de la compensation des positions du bilan
Note analytique du personnel 2022-8
Jessie Ziqing Chen,
Johannes Chen,
Shamarthi Ghosh,
Manu Pandey,
Adrian Walton
Nous examinons si un élargissement de la compensation centrale renforcerait la résilience du marché canadien des titres à revenu fixe. Nous évaluons pour cela les avantages que pourrait apporter la compensation des positions du bilan dans des situations où la compensation centrale est élargie à de nouveaux participants.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Notes analytiques du personnel
Sujet(s) :
Gestion du risque de crédit,
Institutions financières,
Marchés financiers
Code(s) JEL :
D,
D4,
G,
G1,
G12,
G2,
G21,
G29