Crédit et agrégats du crédit, Institutions financières, Marchés financiers, Services financiers, Stabilité financière, Réglementation et politiques relatives au système financier, Marchés financiers internationaux, Fonction de prêteur de dernier ressort, , Mise en oeuvre de la politique monétaire, Systèmes de compensation et de règlement des paiements
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13 juin 2024
Le bilan de notre action durant la pandémie
La sous-gouverneure Sharon Kozicki parle de l’importance pour la banque centrale de faire preuve de transparence et de responsabilité. Elle explique les mesures de politique monétaire exceptionnelles prises par la Banque du Canada durant la pandémie de COVID-19 et fait le point sur leur efficacité. -
13 juin 2024
Des politiques exceptionnelles dans un contexte exceptionnel : de l’assouplissement quantitatif au resserrement quantitatif
La sous-gouverneure Sharon Kozicki parle de l’utilisation des mesures de politique monétaire exceptionnelles durant la pandémie de COVID-19 et du devoir de transparence de la Banque. -
Une évaluation du programme d’achat d’obligations canadiennes de la Banque du Canada
La Banque du Canada a lancé en mars 2020 le Programme d’achat d’obligations du gouvernement du Canada (PAOGC), dans le cadre duquel elle a acheté des obligations d’État pour un montant total d’environ 340 milliards de dollars. Dans cette étude, nous analysons les effets du programme sur les prix et les rendements des actifs financiers, de même que sur le PIB et l’inflation. -
30 mai 2024
Décortiquer l’évolution des paiements au Canada
Ron Morrow, directeur exécutif, Paiements, supervision et surveillance, parle de l’évolution des paiements au Canada et du nouveau rôle de supervision des fournisseurs de services de paiement de la Banque. -
30 mai 2024
Assurer l’avenir de nos systèmes de paiement
Le directeur exécutif, Paiements, supervision et surveillance, Ron Morrow, parle de l’évolution des paiements au Canada et explique pourquoi c’est important de moderniser notre infrastructure de paiement. -
Decomposing Systemic Risk: The Roles of Contagion and Common Exposures
Nous examinons les risques systémiques dans le secteur bancaire canadien en les décomposant selon trois canaux de contribution : la contagion, les expositions communes et les risques idiosyncrasiques. À l’aide d’un modèle structurel, nous analysons la façon dont les relations interbancaires et les conditions du marché contribuent au risque systémique, ce qui nous permet ainsi d’offrir de nouvelles perspectives sur la stabilité financière. -
Financial Intermediation and Fire Sales with Liquidity Risk Pricing
Nous présentons une théorie des liquidations d’actifs dans laquelle les acheteurs potentiels sont assujettis à des chocs de liquidité et à des frictions qui limitent leur capacité à revendre les actifs. D’après le modèle, les exigences en matière de liquidité que propose la SEC pour ces intermédiaires pourraient nuire à l’économie. -
Digital Payments in Firm Networks: Theory of Adoption and Quantum Algorithm
Nous construisons un jeu de formation de réseaux d’entreprises ayant des flux commerciaux pour étudier l’adoption et l’utilisation d’une nouvelle monnaie numérique comme solution de rechange à la correspondance bancaire. -
Finding a Needle in a Haystack: A Machine Learning Framework for Anomaly Detection in Payment Systems
Notre cadre d’apprentissage automatique à deux niveaux peut renforcer la surveillance des transactions en temps réel dans les systèmes de paiement de grande valeur, lesquels représentent un élément central de l’infrastructure financière d’un pays. Testé sur des données provenant de systèmes de paiement canadiens, le cadre s’est révélé capable de détecter avec précision des transactions anormales. Il pourrait contribuer à améliorer la résilience informatique et opérationnelle des systèmes de paiement.