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Risk and State-Dependent Financial Frictions

Document de travail du personnel 2022-37 Martin Harding, Rafael Wouters
À partir d’un modèle non linéaire de type nouveau keynésien avec accélérateur financier, nous montrons que les frictions financières créent d’importants effets d’amplification dépendants de la conjoncture. Les chocs se propagent davantage en périodes de tensions financières. Nous proposons un cadre d’équilibre général dynamique et stochastique à changement de régime qui permet de produire des estimations avec efficacité et améliore la qualité de l’ajustement du modèle.

Income Inequality in Canada

Document d’analyse du personnel 2022-16 Sarah Burkinshaw, Yaz Terajima, Carolyn A. Wilkins
Les données montrent que les inégalités de revenus au Canada se sont accrues fortement dans les années 1980 et la première moitié des années 1990, mais qu’elles sont demeurées relativement stables au cours des 25 dernières années. Elles se sont surtout creusées au détriment des personnes à faible revenu et des jeunes, alors que les personnes âgées ont vu leur revenu de retraite s’accroître.
4 juillet 2022

Les différences entre les ménages : pourquoi sont-elles importantes?

Les différences de revenu, de richesse et d’endettement entre les ménages revêtent de l’importance pour l’économie, pour la santé du système financier et pour la politique monétaire.

Quantum Monte Carlo for Economics: Stress Testing and Macroeconomic Deep Learning

Document de travail du personnel 2022-29 Vladimir Skavysh, Sofia Priazhkina, Diego Guala, Thomas Bromley
À l’aide de l’algorithme quantique de Monte-Carlo, nous cherchons à savoir si l’informatique quantique peut réduire le temps d’exécution des applications économiques. Nous appliquons l’algorithme à deux modèles : un test de résistance bancaire et un modèle DSGE résolu en recourant à l’apprentissage profond. Nous présentons aussi quelques innovations de notre cru, au sein même de l’algorithme et dans la méthode employée pour le comparer à sa version classique.

Settlement Balances Deconstructed

Document d’analyse du personnel 2022-13 Parnell Chu, Grahame Johnson, Scott Kinnear, Karen McGuinness, Matthew McNeely
En raison de la pandémie de COVID-19, le public s’est davantage intéressé au bilan de la Banque et, plus particulièrement, à la taille des soldes de règlement. Ce document décompose le concept des soldes de règlement, et décrit leur contexte historique, leur état actuel et leur évolution possible à l’avenir.

Resilience of bank liquidity ratios in the presence of a central bank digital currency

Note analytique du personnel 2022-5 Alissa Gorelova, Bena Lands, Maria teNyenhuis
Could Canadian banks continue to meet their regulatory liquidity requirements after the introduction of a cash-like retail central bank digital currency (CBDC)? We conduct a hypothetical exercise to estimate how a CBDC could affect bank liquidity by increasing the run-off rates of transactional retail deposits under four increasingly severe scenarios.

More Than Words: Fed Chairs’ Communication During Congressional Testimonies

Document de travail du personnel 2022-20 Michelle Alexopoulos, Xinfen Han, Oleksiy Kryvtsov, Xu Zhang
Nous mesurons les informations difficilement quantifiables contenues dans les témoignages des présidents de la Réserve fédérale américaine devant le Congrès et analysons leurs effets sur les marchés financiers. Nous constatons que l’augmentation des indices d’émotion textuelle, vocale ou faciale pendant ces témoignages entraîne généralement une hausse du cours et une baisse de la volatilité des actions.

Uncertainty and Monetary Policy Experimentation: Empirical Challenges and Insights from Academic Literature

Document d’analyse du personnel 2022-9 Matteo Cacciatore, Dmitry Matveev, Rodrigo Sekkel
Les banques centrales font face à une incertitude considérable dans la conduite de la politique monétaire. La pandémie de COVID-19 a ramené cet enjeu au cœur des discussions sur la politique monétaire. Nous nous appuyons sur la littérature spécialisée pour examiner quelques-unes des principales sources d’incertitude et leur incidence sur la conduite de la politique monétaire.

Cash and COVID-19: What happened in 2021

Document d’analyse du personnel 2022-8 Heng Chen, Walter Engert, Kim Huynh, Daneal O’Habib, Joy Wu, Julia Zhu
En nous fondant sur des données du Système de distribution des billets de banque et des enquêtes menées auprès des consommateurs, nous constatons que la quantité de billets en circulation est demeurée élevée au cours de 2021. Les Canadiens ont continué de faire appel aux modes de paiement électroniques, mais une proportion non négligeable d’entre eux paient toujours leurs achats en argent comptant.
25 mars 2022

Les différences entre les ménages : pourquoi sont-elles importantes?

Sommaire du discours Sharon Kozicki Colloque sur la macroéconomie et la politique monétaire Banque fédérale de réserve de San Francisco San Francisco (Californie)
La sous-gouverneure Sharon Kozicki parle de l’importance que les différences de revenu, de richesse et d’endettement entre les ménages revêtent pour l’économie, et de ce que la Banque du Canada aura à l’œil à mesure que les taux d’intérêt augmenteront.
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