E4 - Monnaie et taux d’intérêt
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Interpreting Money-Supply and Interest-Rate Shocks as Monetary-Policy Shocks
Dans le présent document, l'auteur analyse deux types de choc au moyen de données canadiennes : un choc d'offre de monnaie (le choc M) et un choc de taux d'intérêt (le choc R). Pour identifier le premier type de choc, il recourt aux restrictions de long terme découlant de certaines propositions avancées par la théorie monétaire. -
Decomposing U.S. Nominal Interest Rates into Expected Inflation and Ex Ante Real Interest Rates Using Structural VAR Methodology
Dans cette étude, la méthode structurelle d'autorégression vectorielle est utilisée pour décomposer le taux d'intérêt nominal aux États-Unis en une composante d'inflation anticipée et en une composante de taux d'intérêt réel ex ante. Pour identifier les chocs d'inflation anticipée et de taux d'intérêt réel ex ante, l'auteur fait l'hypothèse que le taux d'intérêt nominal et le taux d'inflation anticipé sont cointégrés (1,1) et que le taux d'intérêt réel est stationnaire. -
The Electronic Purse: An Overview of Recent Developments and Policy Issues
Les futurologues parlent depuis longtemps déjà de l'avènement possible d'une société sans numéraire, et les prédictions à ce sujet se sont multipliées depuis le lancement des cartes à puce (cartes auxquelles est intégrée une puce électronique) au milieu des années 70. -
La structure du modèle SAM
Dans la présente étude, nous présentons une analyse détaillée de la structure du modèle SAM (Small Annual Model) de la Banque du Canada et des propriétés de ses différents secteurs. Ce modèle économétrique a été construit au départment des Recherches de la Banque pour simuler l'économie canadienne en moyenne et longue période. De taille relativement […]
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