James Chapman

Directeur principal, Recherches

James Chapman est directeur principal, Recherches, au département de la Gestion financière et des Opérations bancaires de la Banque du Canada. James a obtenu un doctorat en économie et une maîtrise en statistique de l’Université de l’Iowa en 2006, et a intégré la Banque du Canada la même année en tant qu’analyste principal. Ses travaux de recherche portent principalement sur des questions liées aux marchés interbancaires et à l’infrastructure des marchés financiers telles que les risques de liquidité et de crédit dans les systèmes de transfert de gros paiements, ou encore l’efficience des marchés interbancaires. Ses centres d’intérêt ont évolué dernièrement pour englober les technologies financières, par exemple l’utilisation de registres décentralisés au sein des infrastructures de marchés financiers et, en particulier, le projet Jasper. James s’intéresse également à des sujets relevant des monnaies numériques, qu’il s’agisse du bitcoin, d’Ethereum ou de l’émission initiale de monnaie. De mars 2015 à octobre 2016, il a été directeur de recherche chez Paiements Canada, l’exploitant de l’infrastructure de base qui sous-tend les paiements au Canada.

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James Chapman

Directeur principal, Recherches
Gestion financière et Opérations bancaires

Banque du Canada
234, rue Wellington
Ottawa, ON, K1A 0G9

Dernières parutions

Should Bank Capital Regulation Be Risk Sensitive?

Document de travail du personnel 2018-48 Toni Ahnert, James Chapman, Carolyn A. Wilkins
Nous exposons un modèle simple visant à étudier la sensibilité au risque de la réglementation des fonds propres. Un banquier finance des placements avec des dépôts non assurés et des fonds propres coûteux à mobiliser, les fonds propres réglant un problème d’aléa moral dans le choix du risque que fait le banquier.
25 mai 2017

Projet Jasper : les systèmes de paiement de gros décentralisés sont-ils aujourd’hui chose faisable?

Ce rapport décrit une action conjointe d’intervenants des secteurs public et privé visant à étudier un système de paiement de gros fondé sur la technologie du grand livre partagé. Il fait ressortir qu’un pur système à grand livre partagé est peu susceptible d’être aussi avantageux qu’un système de paiement centralisé, sur le plan des coûts d’exploitation de base, mais que son intégration dans l’environnement plus large des infrastructures de marchés financiers pourrait accroître l’efficience du système financier.

Asset Encumbrance, Bank Funding and Financial Fragility

Document de travail du personnel 2016-16 Kartik Anand, Prasanna Gai, James Chapman, Toni Ahnert
Dans cette étude, nous montrons que des exigences minimales de fonds propres et un plafonnement du niveau des actifs grevés sont des instruments efficaces pour veiller à ce qu’il y ait le moins d’incitatifs possible pour les banques à prendre des risques excessifs.

Shock Transmission Through International Banks: Canada

Rapport technique n° 105 James Chapman, H. Evren Damar
Dans cette étude, nous nous intéressons à la manière dont les conditions de liquidité au Canada influent sur l’activité de prêt des banques internationales dans leur pays d’attache et sur les marchés étrangers. Nous nous demandons si l’incidence des conditions de liquidité dépend des caractéristiques des établissements bancaires.
Type(s) de contenu : Rapports techniques Sujet(s) : Institutions financières, Stabilité financière Code(s) JEL : E, E4, E44, F, F3, F36, G, G2, G21, G3, G32

Public Policy Objectives and the Next Generation of CPA Systems: An Analytical Framework

Document d’analyse du personnel 2015-6 James Chapman, Jonathan Chiu, Sajjad Jafri, Héctor Pérez Saiz
L’environnement dans lequel les paiements sont effectués au Canada connaît une transformation rapide et continuera d’évoluer sous l’impulsion d’importants facteurs inscrits dans la durée. Au Canada, l’Association canadienne des paiements (ACP) s’est engagée dans une modernisation des systèmes de paiement de base.

Plus

Autre

Articles de journaux

  • « Efficiency and Bargaining Power in the Interbank Loan Market »
    (avec la collaboration de Jason Allen, Federico Echenique et Matthew Shum), International Economic Review, mai 2016, vol. 57, no 2, p. 691-716.
  • « Central Bank Haircut Policy »
    (avec la collaboration de Jonathan Chiu et Miguel Molico), Annals of Finance, vol. 7, no 3, (aout 2011), pages 319-348
  • « A Model of Tiered Settlement Networks »
    (avec la collaboration de Jonathan Chiu et de Miguel Molico), Journal of Money, Credit and Banking, à paraître
  • « Rediscounting Under Aggregate Risk with Moral Hazard »
    (avec la collaboration d'Antoine Martin), Journal of Money, Credit and Banking, à paraître
  • « Bounding Revenue Comparisons across Multi-Unit Auction Formats under ?-Best Response »
    (avec la collaboration de David McAdams et Harry J. Paarsch), American Economic Review, vol. 97, no 2 (mai 2007), pages 455-458.
  • « Which Bank is the 'Central' Bank? An Application of Markov Theory to the Canadian Large-Value Transfer System »
    (avec la collaboration de Morten Bech et Rod Garratt), Journal of Monetary Economics, vol. 57, no 3 (avril 2010), pages 352-363.

Autres travaux de recherche

Travaux en cours

  • « Matching in the Interbank Market »

Formation

  • Baccalauréat, Université Concordia (1998)
  • Maîtrise, Université Concordia (2001)
  • Maîtrise, University of Iowa (2006)
  • Doctorat, University of Iowa (2006)