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IMPACT: The Bank of Canada’s International Model for Projecting Activity
Rapport technique n° 116
Patrick Blagrave,
Claudia Godbout,
Justin-Damien Guénette,
René Lalonde,
Nikita Perevalov
Nous présentons la structure et les caractéristiques d’IMPACT (International Model for Projecting Activity), un modèle semi-structurel de l’économie mondiale utilisé à la Banque du Canada pour l’élaboration de projections et l’analyse de politiques. La constitution des principaux blocs d’IMPACT repose sur le modèle à correction rationnelle des erreurs proposé par Kozicki et Tinsley (1999), qui réussit à concilier contenu théorique et comportement empirique.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Rapports techniques
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Méthodes économétriques et statistiques,
Modèles économiques,
Questions internationales
Code(s) JEL :
C,
C6,
C68,
E,
E2,
E27,
E3,
E37,
F,
F0,
F01,
F3,
F32,
F4,
F47
Bond Funds and Fixed-Income Market Liquidity: A Stress-Testing Approach
Rapport technique n° 115
Rohan Arora,
Guillaume Bédard-Pagé,
Guillaume Ouellet Leblanc,
Ryan Shotlander
Ce rapport donne une description technique détaillée du modèle Ceto, utilisé pour soumettre les fonds de placement à des tests de résistance.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Rapports techniques
Sujet(s) :
Institutions financières,
Marchés financiers,
Modèles économiques,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
G,
G1,
G12,
G14,
G2,
G20,
G23
2017 Methods-of-Payment Survey: Sample Calibration and Variance Estimation
Rapport technique n° 114
Heng Chen,
Marie-Hélène Felt,
Christopher Henry
Le présent rapport technique décrit les méthodes d’échantillonnage, de pondération et d’estimation de la variance qui ont été appliquées à l’enquête de la Banque du Canada sur les modes de paiement menée en 2017. Dans le cadre d’un échantillonnage non probabiliste reposant sur des quotas, nous mettons en oeuvre la méthode itérative du quotient pour obtenir les poids de l’échantillon, en l’appliquant aux poids stratifiés a posteriori et corrigés non-paramétriquement pour la non-réponse.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Rapports techniques
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C8,
C81,
C83
The Framework for Risk Identification and Assessment
Rapport technique n° 113
Cameron MacDonald,
Virginie Traclet
Les modèles d’évaluation des risques occupent une place importante parmi les outils d’analyse dont la Banque du Canada se sert pour jauger la résilience du système financier. Dans cette étude, nous décrivons le Cadre d’identification et d’évaluation des risques, une série de modèles conçus à la Banque pour quantifier l’incidence des risques liés à la stabilité financière sur l’économie dans son ensemble et sur divers participants au système financier en particulier (ménages, entreprises et banques).
The Government of Canada Debt Securities Data Set
Rapport technique n° 112
Jeffrey Gao,
Francisco Rivadeneyra,
Gabriel Rodriguez Rondon
Nous présentons un ensemble de données composé de séries chronologiques quotidiennes sur l’encours des titres d’emprunt négociables du gouvernement du Canada pour la période allant de juillet 2001 à juin 2017.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Rapports techniques
Sujet(s) :
Gestion de la dette,
Marchés financiers,
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C8,
C80,
G,
G1,
G10,
H,
H6,
H63
The MacroFinancial Risk Assessment Framework (MFRAF), Version 2.0
Rapport technique n° 111
Jose Fique
Ce rapport donne une description technique détaillée du Cadre d’évaluation des risques macrofinanciers (CERM) dans sa version actualisée. Cette nouvelle mouture, qui remplace la version présentée dans Gauthier, Souissi et Liu (2014), est le modèle de simulation que la Banque du Canada utilise pour soumettre les établissements bancaires à des tests de résistance, plus particulièrement les banques d’importance systémique nationale.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Rapports techniques
Sujet(s) :
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
C,
C7,
C72,
E,
E5,
E58,
G,
G0,
G01,
G2,
G21,
G28
The Bank of Canada 2015 Retailer Survey on the Cost of Payment Methods: Estimation of the Total Private Cost for Large Businesses
Rapport technique n° 110
Valéry Dongmo Jiongo
L’enquête réalisée en 2015 par la Banque du Canada sur les coûts des différents modes de paiement pour les détaillants présente des taux de réponse faibles ainsi que des valeurs aberrantes dans deux strates de l’échantillon, à savoir les chaînes de magasins et les grandes entreprises indépendantes.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Rapports techniques
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C1,
C12,
C8,
C83
The Bank of Canada 2015 Retailer Survey on the Cost of Payment Methods: Calibration for Single-Location Retailers
Rapport technique n° 109
Heng Chen,
Rallye Shen
Des pondérations sont estimées par calage pour a) réduire le biais attribuable aux non-réponses, b) réduire l’erreur de couverture et c) faire concorder les poids d’estimation de l’échantillon avec ceux de la population cible pour certaines variables d’intérêt.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Rapports techniques
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques,
Monnaies numériques et technologies financières
Code(s) JEL :
C,
C8,
C81,
C83
The Bank of Canada 2015 Retailer Survey on the Cost of Payment Methods: Sampling
Rapport technique n° 108
Angelika Welte
En 2015, la Banque du Canada a mené une enquête de grande ampleur sur les coûts des différents modes de paiement pour les détaillants.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Rapports techniques
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques,
Recherches menées par les banques centrales
Code(s) JEL :
C,
C8,
C81,
C83
The Bank of Canada 2015 Retailer Survey on the Cost of Payment Methods: Nonresponse
Rapport technique n° 107
Stan Hatko
Dans l’enquête que la Banque du Canada a menée en 2015 sur les coûts des différents modes de paiement pour les détaillants, la non-réponse est un défi majeur. Elle se présente sous deux formes dans l’enquête en question : la non-réponse totale (une entreprise ne participe pas du tout à l’enquête) et la non-réponse partielle (une entreprise ne répond pas à certaines questions de l’enquête).
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Rapports techniques
Sujet(s) :
Recherches menées par les banques centrales
Code(s) JEL :
C,
C8,
C81,
C83