9 mai 2024
Publication du Rapport sur la stabilité financière
Conférence de presse suivant la publication du Rapport sur la stabilité financière.
Gestion du risque de crédit
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15 janvier 2024
Risque d’inondation et crédit hypothécaire résidentiel
Nous présentons les principaux résultats d’une étude récente qui évalue le risque de crédit posé par les inondations pour les opérations de crédit hypothécaire des banques et des coopératives de crédit canadiennes. L’étude montre que ce risque semble modéré pour le moment, mais qu’il pourrait s’accentuer en raison des changements climatiques. -
Procyclicality in Central Counterparty Margin Models: A Conceptual Tool Kit and the Key Parameters
Les organismes de réglementation doivent fournir des recommandations judicieuses concernant la procyclicité, et les contreparties centrales doivent concevoir et étalonner de manière appropriée leurs systèmes d’appel de marge et leurs cadres de procyclicité. Pour répondre à ces besoins, nous proposons une nouvelle boîte à outils conceptuelle. Et nous soulignons qu’il faut mettre l’accent sur les paramètres clés des systèmes d’appel de marge qui déterminent la procyclicité. -
Climate-Related Flood Risk to Residential Lending Portfolios in Canada
Ce document présente une analyse des risques financiers potentiels résultant d’inondations réelles et projetées causées par des événements météorologiques extrêmes au Canada. Nous concentrons notre attention sur les portefeuilles de prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels que détiennent les institutions financières canadiennes, puisque ces portefeuilles constituent une part importante de leur bilan et que les biens fournis en garantie, étant immobiles, sont sujets aux événements météorologiques extrêmes découlant des changements climatiques. -
9 novembre 2023
S’adapter à des taux d’intérêt plus élevés
La première sous-gouverneure Carolyn Rogers explique pourquoi les taux d’intérêt pourraient se maintenir à des niveaux plus élevés que ce à quoi les Canadiens se sont habitués, et parle de l’importance de se préparer à cette éventualité le plus tôt possible. -
9 novembre 2023
La stabilité financière à l’ère des taux d’intérêt plus élevés
La première sous-gouverneure Carolyn Rogers parle de la stabilité financière à l’ère des taux d’intérêt plus élevés. -
Should Banks Be Worried About Dividend Restrictions?
Lors d’une crise financière, un organisme de réglementation pourrait souhaiter restreindre les paiements de dividendes pour forcer les Banques à reconstituer leurs réserves de fonds propres. Cependant, une telle politique n’est pas cohérente dans le temps. Pour l’être, elle devrait permettre aux banques de reconstituer graduellement leurs réserves de fonds propres et de payer des dividendes même quand leurs capitaux propres sont encore en dessous des niveaux d’avant la crise. -
Is Climate Transition Risk Priced into Corporate Credit Risk? Evidence from Credit Default Swaps
Nous cherchons à savoir si les produits dérivés de crédit des sociétés tiennent compte du risque associé à la transition climatique. Nous constatons que le risque lié à la transition climatique a des effets économiques asymétriques et considérables sur le risque de crédit des sociétés plus vulnérables, et des effets négligeables sur les autres sociétés. -
Mandatory Retention Rules and Bank Risk
Cette étude examine, sous un angle théorique et empirique, les conséquences fortuites des règles obligatoires de rétention qui s’appliquent aux titrisations. Elle propose pour cela un nouveau modèle montrant que si la rétention renforce la surveillance, elle peut aussi encourager les banques à déplacer le risque. -
Comparison of Bayesian and Sample Theory Parametric and Semiparametric Binary Response Models
À l’aide de calculs sur processeur graphique, nous comparons un modèle bayésien semi-paramétrique avec un modèle d’échantillonnage semi-paramétrique. Nos résultats montrent qu’une bande passante optimale n’est pas supérieure à une bande passante normale pour les modèles semi-paramétriques à variables binaires.