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Afin de bien rendre compte de la dynamique des variables macroéconomiques clés, les chercheurs intègrent divers mécanismes de propagation interne à leurs modèles.

D'après le modèle de Burkart et Ellingsen (2004), les entreprises à faible ou moyenne rentabilité auraient recours au crédit fournisseur pour compenser les effets de rationnement du crédit bancaire.

Pierre angulaire du calcul pour les titres à revenu fixe, les taux de rendement coupon zéro trouvent un nombre imposant d'applications en finance et en économie.

Les travaux fondés sur l'emploi de données de basse fréquence montrent que les chocs macroéconomiques contribuent peu aux covariations des marchés boursiers internationaux.

Dans cette étude, l'auteur présente les principaux résultats de l'application d'une nouvelle méthode d'estimation du PIB potentiel britannique.

Partant du modèle de forme réduite de Jarrow et Turnbull (1995), les auteurs représentent l'évolution de la structure par terme des taux d'intérêt aux États-Unis selon la catégorie de notation et le secteur d'activité.

Pour élaborer des politiques efficaces et stabilisatrices, il importe d'abord de comprendre le cycle économique.

Selon l'hypothèse de Fisher, l'écart de rendement entre les obligations canadiennes à rendement nominal et à rendement réel (ou taux d'inflation neutre) devrait être un bon indicateur des attentes d'inflation.

Les auteurs modélisent l'activité boursière des investisseurs étrangers et nationaux dans les pays développés.

L'auteur se penche sur les conséquences macroéconomiques de modifications discrétionnaires apportées aux instruments de la politique budgétaire dans le contexte canadien.