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Les sources des fluctuations des taux de change en Europe et leurs implications pour l'union monétaire
Rapport technique n° 66
Alain DeSerres,
René Lalonde
La présente étude traite de la question de l'union monétaire européenne à partir d'une approche empirique. L'objectif principal de l'étude est d'évaluer le degré d'asymétrie des chocs affectant un ensemble de huit pays européens susceptibles de former le noyau d'une éventuelle union monétaire. Étant donné que la mesure qui importe le plus est le degré […]
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Rapports techniques
Sujet(s) :
Taux de change
Code(s) JEL :
F,
F1,
F15,
F3,
F31
Modèles indicateurs du PIB réel pour quatre pays d'Europe et le Japon
Document de travail du personnel 1993-11
Peter Gruhn,
Pierre St-Amant
Les données du PIB réel dans les cinq pays d'outre-mer considérés dans la présente étude, soit l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni et le Japon, sont publiées sur une base trimestrielle et après un délai d'au moins deux mois.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Tests of Market Efficiency in the One-Week When-Issued Market for Government of Canada Treasury Bills
Rapport technique n° 65
D. Graham Pugh
L'étude expose différents tests portant sur l'efficience du marché des bons du Trésor négociés avant l'émission et examine l'efficacité des opérations effectuées par la Banque du Canada sur ce marché entre 1986 et le milieu de 1992. Le marché des bons du Trésor négociés avant l'émission, qui s'apparente à la fois au marché des opérations […]
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Rapports techniques
Sujet(s) :
Marchés financiers
Code(s) JEL :
G,
G1,
G14
Measurement Biases in the Canadian CPI
Rapport technique n° 64
Allan Crawford
L'IPC peut ne pas être une mesure parfaite des fluctuations du coût de la vie en raison de l'existence de différents biais de mesure, lesquels sont attribuables à la substitution des produits, à l'arrivée de nouveaux produits sur le marché, aux variations de la qualité et à la substitution de points de vente au détail. […]
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Rapports techniques
Sujet(s) :
Inflation et prix
Code(s) JEL :
E,
E3,
E31
Monetary Policy, Uncertainty and the Presumption of Linearity
Rapport technique n° 63
Douglas Laxton,
David Rose,
Robert Tetlow
Le présent rapport montre que les conditions extrêmes et la volatilité observées sur les marchés sont beaucoup plus susceptibles de résulter d'erreurs systématiques faites dans l'évaluation des pressions inflationnistes et dans le choix de mesures anti-inflationnistes que de chocs aléatoires défavorables. Nous présentons un modèle simple qui incorpore les caractéristiques principales du processus de gestion […]
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Rapports techniques
Sujet(s) :
Incertitude et politique monétaire,
Inflation et prix,
Modèles économiques
Code(s) JEL :
E,
E5,
E52
The Development of Financial Derivatives Markets: The Canadian Experience
Rapport technique n° 62
Sean O'Connor
En raison de la forte demande de services de gestion du risque enregistrée depuis le début des années 80, les marchés hors bourse de produits financiers dérivés se sont développés plus rapidement au Canada que les marchés de ces produits négociés en bourse. Cela est particulièrement manifeste dans le cas des produits dérivés sur taux […]
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Rapports techniques
Sujet(s) :
Marchés financiers
Code(s) JEL :
G,
G1,
G10
State Space and ARMA Models: An Overview of the Equivalence
Document de travail du personnel 1993-00
Paul Gilbert
La présente étude contient une synthèse des résultats ayant trait à l’équivalence qui existe entre les modèles d’espace d’état et les modèles autorégressifs à moyennes mobiles dotés de variables exogènes ou modèles ARMAX (vecteur autorégressif compris). Même si la plupart de ces résultats ne sont pas nouveaux, aucun document ne semblait réunir jusqu’ici toute l’information à leur sujet.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Un modèle du coût du financement et du ratio d'endettement des entreprises non financières
Rapport technique n° 61
Jean-François Fillion
La présente étude vise principalement à calculer le coût du financement des entreprises non financières canadiennes et à élaborer un modèle qui permette d'en expliquer l'évolution à partir de certaines variables macroéconomiques. Le modèle que nous y exposons est un système de quatre équations : l'équation du coût du financement, en termes réels, après impôt; […]
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Rapports techniques
Sujet(s) :
Modèles économiques
Fiscal Policy and External Balance in the G-7 Countries
Rapport technique n° 60
Stephen S. Poloz
L'étude vise à évaluer, sur la base de résultats recueillis pour les sept grands pays industriels, la validité de l'hypothèse selon laquelle il existe un lien entre la politique budgétaire d'un pays et sa balance des paiements, lien qui est communément appelé phénomène des « déficits jumeaux ».
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Rapports techniques
Sujet(s) :
Balance des paiements et composantes,
Politique budgétaire,
Questions internationales
Code(s) JEL :
F,
F3,
F32,
F4,
F41,
H,
H6,
H60