Méthodes économétriques et statistiques
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Une approche éclectique d'estimation du PIB potentiel pour le Royaume-Uni
Dans cette étude, l'auteur présente les principaux résultats de l'application d'une nouvelle méthode d'estimation du PIB potentiel britannique. -
Prévision et analyse de la production manufacturière au Canada : comparaison de modèles linéaires et non linéaires
Cette étude présente des modèles économétriques linéaires et non linéaires à forme réduite élaborés afin de prévoir et d'analyser la croissance trimestrielle de la production manufacturière au Canada sur la période 1981-2003. -
A Forecasting Model for Inventory Investments in Canada
Les auteurs présentent un modèle empirique qui permet de prévoir le comportement à court terme des investissements en stocks au Canada. -
The U.S. New Keynesian Phillips Curve: An Empirical Assessment
Les auteurs examinent les résultats de Galí et Gertler (1999) et de Galí, Gertler et Lopez-Salido (2001 et 2003) selon lesquels la dynamique de l'inflation aux États-Unis est correctement décrite par la nouvelle courbe de Phillips keynésienne. -
Estimating New Keynesian Phillips Curves Using Exact Methods
Les auteures font appel aux nouvelles méthodes d'inférence simples adaptées aux échantillons finis pour tester la validité empirique de la nouvelle courbe de Phillips keynésienne. -
Structural Change and Forecasting Long-Run Energy Prices
Les auteurs testent la signification statistique de la famille d'équations économétriques que Pindyck (1999) met en avant pour modéliser le comportement des prix réels de l'énergie en longue période. -
Modélisation « PAC » du secteur extérieur de l'économie américaine
Dans cette étude, nous employons des modèles à coûts d'ajustement polynomiaux (connus sous le nom de modèles PAC) pour analyser et prévoir l'évolution des principales composantes du secteur extérieur de l'économie américaine. -
Exact Tests of Equal Forecast Accuracy with an Application to the Term Structure of Interest Rates
L'auteur propose une classe de tests exacts de l'hypothèse nulle d'interchangeabilité des erreurs de prévision, c'est-à-dire de l'hypothèse voulant que l'exactitude inconditionnelle de deux prévisions concurrentes n'affiche aucune différence. -
Common Trends and Common Cycles in Canadian Sectoral Output
Les auteurs cherchent à établir le degré de covariation à court et à long terme dans les chiffres sectoriels de la production au Canada. Leur cadre d'analyse s'appuie sur un modèle vectoriel à correction d'erreurs assorti de contraintes de codépendance des cycles, qu'ils estiment et testent au moyen de la méthode du maximum de vraisemblance à information complète.