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L'auteure cherche à déterminer sur le plan empirique pourquoi l'inflation au Canada a été systématiquement plus stable, durant les années 1990, que ne le laissait prévoir la courbe de Phillips à coefficients fixes. Selon les résultats obtenus à l'aide d'un modèle à coefficients variables dont tous les paramètres s'ajustent simultanément, l'un des facteurs déterminants aurait été le comportement des attentes.

Les auteurs étudient l'incidence de chocs d'offre sur le taux de change réel du dollar canadien.

Aux États-Unis, la Réserve fédérale a le double mandat de promouvoir la stabilité de l'inflation et un niveau d'emploi maximal.

Depuis l'automne 1997, les bureaux régionaux de la Banque du Canada, situés à Halifax, Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver, mènent chaque trimestre des consultations auprès d'entreprises d'un bout à l'autre du pays.

Le débat entourant l'ordre d'intégration des taux d'intérêt est depuis longtemps centré sur l'opposition I(1)-I(0). Dans cette étude, l'auteur a recours à l'estimateur des moindres carrés ordinaires à ondelettes de Jensen (1999) pour estimer le paramètre d'intégration fractionnaire de divers taux d'intérêt canadiens et américains sur la période allant de 1948 à 1999.

Il s'agit de la première étude empirique où l'on compare les défaillances bancaires survenues dans les années 1990 en Asie orientale et en Amérique latine à la lumière de données recueillies au niveau des banques. L'auteur tente de répondre à deux questions. Premièrement, dans quelle mesure la défaillance d'une banque était-elle liée à sa situation financière?

Les auteurs proposent une règle de politique monétaire adaptée à TOTEM, le nouveau modèle utilisé par la Banque du Canada pour l'analyse de politiques et l'élaboration de projections concernant l'économie canadienne.

Quand les estimations de la marge de capacités inutilisées dans l'économie sont entachées d'incertitude, l'examen d'une gamme d'indicateurs de l'inflation peut aider à évaluer les risques de hausse ou de baisse de l'inflation dans l'avenir. L'auteur de l'étude met à l'essai toute une série de variables observables — les prix des produits de base, des indicateurs […]

Les variables financières et monétaires sont reconnues depuis longtemps comme des indicateurs fiables de l'activité économique future. Dans cette étude, les auteurs tentent de déterminer si le recours à des réseaux neuronaux permet d'améliorer les prévisions réalisées à l'aide de ces variables. Ils constatent qu'à l'horizon d'un trimestre, les réseaux neuronaux ne produisent pas de […]

Dans cette étude, nous évaluons les effets de chocs d’incertitude de haute fréquence sur un ensemble de variables macroéconomiques de basse fréquence représentatives de l’économie américaine. Plutôt que d’estimer les modèles sur des données de même basse fréquence, nous fondons notre analyse sur des modèles économétriques récents qui nous permettent de faire intervenir des données de fréquences d’échantillonnage diverses.