C6 - Méthodes mathématiques; modèles de programmation; modélisation mathématique et modèles de simulation

• Differentiable, Filter Free Bayesian Estimation of DSGE Models Using Mixture Density Networks

  Document de travail du personnel 2025-3 Chris Naubert

  J’élabore une méthode d’estimation bayésienne pour les modèles macroéconomiques non linéaires résolus globalement. Cette méthode utilise un réseau de densité de mélange comme approximation de la distribution des états initiaux. Le réseau de densité de mélange augmente la fiabilité de l’inférence postérieure, par rapport à une situation où les états initiaux sont paramétrés à leurs valeurs de régime permanent.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) de recherche: Cycles et fluctuations économiques, Modèles économiques Code(s) JEL : C, C6, C61, C63, E, E3, E37, E4, E47

• Digital Payments in Firm Networks: Theory of Adoption and Quantum Algorithm

  Document de travail du personnel 2024-17 Sofia Priazhkina, Samuel Palmer, Pablo Martín-Ramiro, Román Orús, Samuel Mugel, Vladimir Skavysh

  Nous construisons un jeu de formation de réseaux d’entreprises ayant des flux commerciaux pour étudier l’adoption et l’utilisation d’une nouvelle monnaie numérique comme solution de rechange à la correspondance bancaire.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) de recherche: Bilan sectoriel, Institutions financières, Modèles économiques, Monnaies numériques et technologies financières, Numérisation, Recherches menées par les banques centrales, Systèmes de compensation et de règlement des paiements Code(s) JEL : C, C6, C7, C71, D, D4, D8, D85, G, L, L2, L22
• 15 janvier 2024

  Recenser les implications des risques de transition climatique pour le système financier

  Gabriel Bruneau, Javier Ojea Ferreiro, Andrew Plummer, Marie-Christine Tremblay, Aidan Witts

  Nous élaborons un nouveau cadre d’analyse pour comprendre les implications systémiques des risques de transition climatique. En appliquant ce cadre à des données canadiennes, nous montrons que les interconnexions au sein du secteur financier pourraient accentuer les effets directs de ces risques sur les entités financières.

  Type(s) de contenu : Publications, Articles du portail sur le système financier Sujet(s) de recherche: Changements climatiques, Institutions financières, Marchés financiers, Modèles économiques, Stabilité financière Code(s) JEL : C, C6, C63, G, G0, G01, G1, G10, G2, G20, Q, Q5, Q54

• Understanding the Systemic Implications of Climate Transition Risk: Applying a Framework Using Canadian Financial System Data

  Document d’analyse du personnel 2023-32 Gabriel Bruneau, Javier Ojea Ferreiro, Andrew Plummer, Marie-Christine Tremblay, Aidan Witts

  Dans cette étude, nous cherchons à en apprendre davantage sur la stabilité financière et le risque lié à la transition climatique. Nous créons un cadre méthodologique qui prend en compte les effets directs d’un choc perturbateur lié à la transition climatique ainsi que les répercussions indirectes – ou systémiques – de ces effets directs. Nous appliquons ce cadre en nous servant des données issues du système financier canadien.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents d'analyse du personnel Sujet(s) de recherche: Changements climatiques, Institutions financières, Marchés financiers, Modèles économiques, Stabilité financière Code(s) JEL : C, C6, C63, G, G0, G01, G1, G10, G2, G20, Q, Q5, Q54

• An Investigation into the Effects of Border Carbon Adjustments on the Canadian Economy

  Document de travail du personnel 2023-27 Y.-H. Henry Chen, Hossein Hosseini Jebeli, Craig Johnston, Sergey Paltsev, Marie-Christine Tremblay

  Nous étudions les conséquences économiques des ajustements carbone aux frontières pour le Canada. Nous constatons que ces mesures, qui prennent la forme de droits de douane, réduisent les fuites de carbone du Canada et améliorent sa compétitivité lorsque le pays fait partie d’une vaste coalition qui les met en œuvre. Le bien-être augmente également si les recettes douanières sont transférées aux ménages.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) de recherche: Changements climatiques, Intégration des échanges, Questions internationales Code(s) JEL : C, C6, C68, F, F1, H, H2, Q, Q3, Q37, Q5

• Learning in a Complex World: Insights from an OLG Lab Experiment

  Document de travail du personnel 2023-13 Cars Hommes, Stefanie J. Huber, Daria Minina, Isabelle Salle

  Dans cette étude, nous apportons un nouvel éclairage sur la coordination de groupes et la dynamique des prix dans des environnements complexes. Nous exécutons en laboratoire un modèle à générations imbriquées et parvenons à la conclusion que la coordination de groupes se produit soit dans un état stationnaire, soit dans un cycle de deux périodes, et que cette dynamique est non monotone.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) de recherche: Cycles et fluctuations économiques, Modèles économiques Code(s) JEL : C, C6, C62, C68, C9, C91, C92, E, E1, E13, E7, E70, G, G1, G12, G4, G41

• Simulating Intraday Transactions in the Canadian Retail Batch System

  Document de travail du personnel 2023-1 Nellie Zhang

  Cette étude propose une méthode inédite pour simuler les transactions intrajournalières dans le système canadien de traitement par lots des paiements de détail lorsqu’il est impossible d’obtenir des données sur de telles transactions. La méthode de simulation a le potentiel de combler le manque de données détaillées quand on dispose uniquement de renseignements généraux agrégés.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) de recherche: Marchés financiers, Systèmes de compensation et de règlement des paiements Code(s) JEL : C, C6, C63, E, E4, E42, E5, E58

• Improving the Efficiency of Payments Systems Using Quantum Computing

  Document de travail du personnel 2022-53 Christopher McMahon, Donald McGillivray, Ajit Desai, Francisco Rivadeneyra, Jean-Paul Lam, Thomas Lo, Danica Marsden, Vladimir Skavysh

  Nous élaborons un algorithme et l’exécutons sur un calculateur quantique à recuit simulé par l’intermédiaire d’un solveur hybride. L’objectif est de trouver la séquence des paiements en attente de règlement qui permet de réduire le montant de liquidités nécessaire dans le système sans faire augmenter cette attente de façon considérable.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) de recherche: Institutions financières, Monnaies numériques et technologies financières, Réglementation et politiques relatives au système financier, Services financiers, Systèmes de compensation et de règlement des paiements Code(s) JEL : C, C6, C61, C63, D, D8, D83, E, E4, E42, E5, E58

• Comparison of Bayesian and Sample Theory Parametric and Semiparametric Binary Response Models

  Document de travail du personnel 2022-31 Xiangjin Shen, Iskander Karibzhanov, Hiroki Tsurumi, Shiliang Li

  À l’aide de calculs sur processeur graphique, nous comparons un modèle bayésien semi-paramétrique avec un modèle d’échantillonnage semi-paramétrique. Nos résultats montrent qu’une bande passante optimale n’est pas supérieure à une bande passante normale pour les modèles semi-paramétriques à variables binaires.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) de recherche: Gestion du risque de crédit, Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C1, C14, C3, C35, C5, C51, C6, C63, D, D1

• Quantum Monte Carlo for Economics: Stress Testing and Macroeconomic Deep Learning

  Document de travail du personnel 2022-29 Vladimir Skavysh, Sofia Priazhkina, Diego Guala, Thomas Bromley

  À l’aide de l’algorithme quantique de Monte-Carlo, nous cherchons à savoir si l’informatique quantique peut réduire le temps d’exécution des applications économiques. Nous appliquons l’algorithme à deux modèles : un test de résistance bancaire et un modèle DSGE résolu en recourant à l’apprentissage profond. Nous présentons aussi quelques innovations de notre cru, au sein même de l’algorithme et dans la méthode employée pour le comparer à sa version classique.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) de recherche: Cycles et fluctuations économiques, Méthodes économétriques et statistiques, Modèles économiques, Recherches menées par les banques centrales, Stabilité financière Code(s) JEL : C, C1, C15, C6, C61, C63, C68, C7, E, E1, E13, G, G1, G17, G2, G21