Ying Liu

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Documents d'analyse du personnel

A Note on Contestability in the Canadian Banking Industry

Document d’analyse du personnel 2007-7 Jason Allen, Ying Liu
À l’aide de l’indice H créé par Panzar et Rosse (1987) et modifié par Bikker, Spierdijk et Finnie (2006), les auteurs examinent le degré de contestabilité au sein du système bancaire canadien. L’indice doit être modifié parce que l’approche habituelle, qui consiste à tenir compte de la taille de la banque en incluant l’actif total […]

Documents de travail du personnel

Are Canadian Banks Efficient? A Canada–U.S. Comparison

Document de travail du personnel 2006-33 Jason Allen, Walter Engert, Ying Liu
Les auteurs comparent l'évolution respective de l'efficience des principales banques canadiennes et de banques commerciales américaines au cours des 20 dernières années.

Efficiency and Economies of Scale of Large Canadian Banks

Document de travail du personnel 2005-13 Jason Allen, Ying Liu
Les auteurs mesurent les économies d'échelle et le rapport efficacité-coût dans le temps des six principales banques canadiennes. Pour ce faire, à partir d'un ensemble unique de données longitudinales allant de 1983 à 2003, ils estiment des fonctions de coût regroupées, de type translog, à partir desquelles ils établissent des indices d'efficience relative et d'économie d'échelle.

Market Valuation and Risk Assessment of Canadian Banks

Document de travail du personnel 2004-34 Ying Liu, Mingwei Yuan, Eli Papakirykos
Pour la période allant de 1982 à 2002, les auteurs appliquent à six banques canadiennes inscrites en bourse le modèle d'évaluation des actifs proposé par Rabinovitch (1989).

Financial Conditions Indexes for Canada

Document de travail du personnel 2004-22 Céline Gauthier, Christopher Graham, Ying Liu
Les auteurs élaborent trois nouveaux indices des conditions financières au Canada. Le premier est fondé sur la courbe IS, le second sur l'établissement de profils de réaction généralisés et le troisième sur l'analyse factorielle.

An Index of Financial Stress for Canada

Document de travail du personnel 2003-14 Mark Illing, Ying Liu
Les auteurs élaborent un indice de stress financier pour le système financier canadien. Le stress est défini comme la tension ressentie par les agents économiques du fait de l'incertitude et des modifications des attentes de pertes dans les institutions et les marchés financiers.

Modelling Mortgage Rate Changes with a Smooth Transition Error-Correction Model

Document de travail du personnel 2001-23 Ying Liu
L'auteure recourt à un modèle à correction d'erreurs à transition graduelle (MCETG) pour formaliser l'évolution des taux hypothécaires de un an et de cinq ans. Ce modèle permet un ajustement non linéaire des taux hypothécaires jusqu'à leur niveau d'équilibre à long terme.

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