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Fixed-Term and Permanent Employment Contracts: Theory and Evidence
Document de travail du personnel 2011-21
Shutao Cao,
Enchuan Shao,
Pedro Silos
Les auteurs élaborent un cadre théorique pour expliquer la coexistence de contrats à durée déterminée et de contrats de travail permanents dans un milieu où travailleurs et employeurs sont a priori identiques. Les travailleurs temporaires sont licenciables sans frais, alors que les employés permanents jouissent d’une protection d’emploi.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés du travail,
Production potentielle,
Productivité
Code(s) JEL :
H,
H2,
H29,
J,
J2,
J23,
J3,
J38
A Stochastic Volatility Model with Conditional Skewness
Document de travail du personnel 2011-20
Bruno Feunou,
Roméo Tedongap
Les auteurs élaborent un modèle discret affine à volatilité stochastique et asymétrie conditionnelle variable (modèle SVS). Leur approche a ceci d’intéressant qu’elle dissocie de façon cohérente la dynamique de la volatilité conditionnelle de celle de l’asymétrie conditionnelle.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Évaluation des actifs,
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C1,
C5,
G,
G1,
G12
Exchange Rates and Individual Good’s Price Misalignment: Some Preliminary Evidence of Long-Horizon Predictability
Document d’analyse du personnel 2011-8
Wei Dong,
Deokwoo Nam
En situation de rigidité des prix, les variations du taux de change nominal ont des incidences directes sur les prix relatifs entre pays. Un déséquilibre des prix relatifs déclenche un ajustement de la consommation et de l’emploi, et apporte un éclairage susceptible de faciliter la prévision de l’évolution future du taux de change.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Questions internationales,
Taux de change
Code(s) JEL :
F,
F3,
F31,
F4,
F47
Measuring Systemic Importance of Financial Institutions: An Extreme Value Theory Approach
Document de travail du personnel 2011-19
Toni Gravelle,
Fuchun Li
Les auteurs définissent la contribution d’une institution financière au risque systémique financier comme la hausse que connaîtrait ce risque si l’institution s’effondrait. Plus l’établissement en question contribue au risque systémique, plus il revêt de l’importance du point de vue du système.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Méthodes économétriques et statistiques,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
C,
C1,
C14,
C5,
C58,
G,
G2,
G21,
G3,
G32
Price-Level Targeting and Inflation Expectations: Experimental Evidence
Document de travail du personnel 2011-18
Robert Amano,
Jim Engle-Warnick,
Malik Shukayev
Les auteurs font une série d’expériences en laboratoire pour tester une hypothèse clé qui explique la supériorité que les cibles de niveau des prix affichent sur les cibles d’inflation en matière de stabilisation économique et d’atténuation des effets de la borne limitant les taux d’intérêt nominaux à zéro.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire
Code(s) JEL :
E,
E3,
E32,
E5,
E52
18 août 2011
Intégration de plusieurs taux d’intérêt au modèle TOTEM
Les auteurs exposent les changements apportés à la structure de TOTEM, le principal modèle employé par la Banque du Canada pour l’élaboration de projections et l’analyse des politiques. Les changements effectués permettent aux taux d’intérêt à long terme de jouer un rôle distinct et aux primes de risque de conduire à une différenciation des taux d’emprunt pour les ménages, les entreprises et l’État. Cela a pour effet d’élargir le champ des questions de politique pouvant être traitées par le modèle et le rendent plus apte à expliquer les données. Les auteurs tirent parti du modèle pour simuler les effets de fluctuations des primes de risque comparables à celles survenues lors de la récente crise financière. Ils utilisent aussi le modèle pour évaluer l’incidence macroéconomique du relèvement des exigences de fonds propres et de liquidité dans le secteur bancaire.
Type(s) de contenu :
Publications,
Articles de la Revue de la Banque du Canada
Sujet(s) :
Modèles économiques,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Taux d'intérêt
18 août 2011
Modélisation de l’activité bancaire dans l’économie mondiale au sein de BOC-GEM-FIN
Les auteurs présentent la version du modèle de l’économie mondiale de la Banque à laquelle a été intégré un système bancaire actif qui comprend un marché interbancaire et une activité de prêt transfrontière. Après avoir décrit le nouveau modèle, ils l’utilisent pour étudier la réaction de quelques variables macroéconomiques canadiennes et américaines à un « étranglement du crédit » aux États-Unis ainsi que l’incidence d’une modification du ratio de levier réglementaire des banques au Canada. Ils examinent aussi les mérites respectifs d’un cadre de conduite de la politique monétaire basé sur la poursuite d’une cible d’inflation et d’un cadre où le niveau des prix est visé, en présence de chocs atteignant les secteurs bancaires américain et canadien.
18 août 2011
Bilans des banques, réduction du levier financier et mécanisme de transmission
L’auteur étudie l’incidence du capital bancaire sur l’activité économique, en se servant d’un modèle macroéconomique qui fait intervenir les intermédiaires financiers de façon explicite. Il concentre son analyse sur le rôle du « canal du capital bancaire » dans la propagation et l’amplification des effets des mesures de politique monétaire et des autres chocs. Il cherche à établir si des bilans bancaires plus fragiles accroissent la vulnérabilité de l’économie aux chocs négatifs et évalue également les conséquences de mesures comme l’instauration de volants de fonds propres contracycliques sur le mécanisme de transmission de la politique monétaire et des autres chocs à l’économie réelle.
18 août 2011