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25 résultats

Transmission of Cyber Risk Through the Canadian Wholesale Payment System

Document de travail du personnel 2022-23 Anneke Kosse, Zhentong Lu
Nous étudions comment le choc d’une cyberattaque empêchant une ou plusieurs banques d’envoyer des paiements se transmettrait à d’autres via le système canadien de paiement de gros. Sur la base de données historiques sur les paiements, nous simulons un large éventail de scénarios et évaluons l’ampleur des perturbations sur les paiements traités par le système.

How Long Does It Take You to Pay? A Duration Study of Canadian Retail Transaction Payment Times

Document de travail du personnel 2018-46 Geneviève Vallée
À l’aide d’un ensemble de données sur la rapidité de paiement en magasin au Canada, je montre qu’il est plus rapide de payer en argent comptant que par carte de crédit ou de débit. Je me sers de modèles à risques proportionnels de Cox pour modéliser l’efficacité des paiements, compte tenu du mode de paiement choisi par le consommateur.

A Barometer of Canadian Financial System Vulnerabilities

Note analytique du personnel 2017-24 Thibaut Duprey, Tom Roberts
Cette note présente un indicateur composite des vulnérabilités du système financier canadien, le baromètre des vulnérabilités. Il vise à compléter l’évaluation des vulnérabilités de la Banque du Canada en ajoutant un aspect quantitatif et synthétique à l’analyse présentée dans la Revue du système financier, laquelle est plus granulaire et davantage portée sur l’évolution des distributions.

A New Approach to Infer Changes in the Synchronization of Business Cycle Phases

Document de travail du personnel 2014-38 Danilo Leiva-Leon
Dans cette étude, l’auteur propose un modèle markovien à changement de régime pour repérer de façon endogène : 1) les régimes dont les économies entrent simultanément en récession ou dans une phase d’expansion et 2) les régimes dont les économies ne sont pas synchronisées et suivent pour l’essentiel des cycles indépendants.

Predicting Financial Stress Events: A Signal Extraction Approach

Document de travail du personnel 2014-37 Ian Christensen, Fuchun Li
Les auteurs proposent un système d’alerte avancée visant à déterminer la probabilité de survenue d’un épisode de tension financière à un moment donné. Pour ce faire, ils s’appuient sur le modèle de détection des signaux élaboré par Kaminsky, Lizondo et Reinhart (1998), qui leur permet de surveiller l’évolution de plusieurs indicateurs économiques susceptibles d’afficher un comportement inhabituel dans les périodes précédant un épisode de tension financière.

Extracting Information from the Business Outlook Survey Using Statistical Approaches

Document d’analyse du personnel 2012-8 Lise Pichette
Depuis l’automne 1997, les bureaux régionaux de la Banque du Canada mènent chaque trimestre une enquête auprès d’entreprises d’un bout à l’autre du pays. Cette enquête, dont les résultats sont résumés dans le bulletin Enquête sur les perspectives des entreprises, s’appuie sur un questionnaire portant sur des sujets importants pour la Banque, notamment l’activité économique, les pressions sur la capacité de production, les prix et l’inflation ainsi que les conditions du crédit.

Security Transaction Taxes and Market Quality

Document de travail du personnel 2011-26 Anna Pomeranets, Daniel G. Weaver
Les auteurs examinent les neuf changements que l’État de New York a apportés à sa taxe sur les transactions de titres entre 1932 et 1981. Ils constatent que l’instauration d’une taxe de ce genre ou sa majoration conduit à un élargissement des écarts entre les cours acheteur et vendeur, à une baisse des volumes ainsi qu’à une augmentation de l’incidence des transactions sur les prix.

The Impact of Operational Events on the Network Structure of the LVTS

Document d’analyse du personnel 2011-7 Tom Roberts

L’auteur utilise une approche quantitative d’analyse des réseaux afin d’évaluer comment les institutions qui font partie du Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) réagissent en cas de panne partielle chez d’autres participants.

Identifying Asymmetric Comovements of International Stock Market Returns

Document de travail du personnel 2010-21 Fuchun Li
Proposant une nouvelle approche en matière de mesure des covariations entre les rendements boursiers, l'auteur applique un test non paramétrique en vue d'établir si les covariations entre les marchés boursiers internationaux sont asymétriques, en l'occurrence, plus prononcées en phase de baisse qu'en phase de hausse des marchés.

Statistical Confidence Intervals for the Bank of Canada's Business Outlook Survey

Document d’analyse du personnel 2010-7 Daniel de Munnik
Bien que de nombreuses banques centrales publient leurs propres indicateurs de conjoncture – qu’elles construisent à partir d’échantillons non aléatoires d’entreprises –, on sait très peu de choses sur la précision statistique de ces indicateurs.
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