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ToTEM II: An Updated Version of the Bank of Canada’s Quarterly Projection Model
Rapport technique n° 100
José Dorich,
Michael K. Johnston,
Rhys R. Mendes,
Stephen Murchison,
Yang Zhang
Ce rapport fournit une description technique détaillée de TOTEM II, la nouvelle version du modèle de projection trimestrielle que la Banque du Canada a commencé à utiliser en juin 2011, en remplacement de TOTEM (Murchison et Rennison, 2006).
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Rapports techniques
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Modèles économiques
Code(s) JEL :
E,
E1,
E17,
E2,
E20,
E3,
E30,
E4,
E40,
E5,
E50,
F,
F4,
F41
Public/Private Transitions and Firm Financing
Document de travail du personnel 2013-36
Kim Huynh,
Teodora Paligorova,
Robert Petrunia
De nombreux travaux empiriques ont été consacrés aux différences entre les structures de financement des entreprises, mais, faute de données suffisantes, le financement des sociétés privées (c’est-à-dire non cotées en bourse) a été peu étudié.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Crédit et agrégats du crédit,
Marchés financiers
Code(s) JEL :
G,
G3,
G30,
L,
L1,
L11
The Common Component of CPI: An Alternative Measure of Underlying Inflation for Canada
Document de travail du personnel 2013-35
Louis Morel,
Mikael Khan,
Patrick Sabourin
Les auteurs proposent une mesure de l’inflation sous-jacente au Canada qu’ils obtiennent en estimant, à partir de données mensuelles, un modèle factoriel des variations des composantes individuelles de l’indice des prix à la consommation (IPC).
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire,
Cycles et fluctuations économiques,
Inflation et prix,
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C1,
E,
E3,
E31,
E32,
E5,
E52,
E58
The Safety of Government Debt
Document de travail du personnel 2013-34
Kartik Anand,
Prasanna Gai
Les auteurs examinent la sécurité des obligations d’État en situation d’incertitude knightienne sur les marchés financiers. Dans leur modèle, l’insensibilité des obligations d’État à l’information dépend des complémentarités stratégiques entre les contreparties et de la structure des rapports de négociation.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers internationaux,
Modèles économiques,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
D,
D8,
D81,
E,
E4,
E44,
F,
F0,
F02,
F4,
F41,
G,
G1,
G15
Housing and Tax Policy
Document de travail du personnel 2013-33
Sami Alpanda,
Sarah Zubairy
Dans leur étude, les auteurs analysent les effets sur le plan macroéconomique de diverses mesures fiscales touchant l’habitation à l’aide d’un modèle dynamique d’équilibre général.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Logement,
Modèles économiques,
Politique budgétaire
Code(s) JEL :
E,
E6,
E62,
H,
H2,
H24,
R,
R3,
R38
Which Parametric Model for Conditional Skewness?
Document de travail du personnel 2013-32
Bruno Feunou,
Mohammad R. Jahan-Parvar,
Roméo Tedongap
Les auteurs élaborent une procédure d’évaluation simple des modèles paramétriques d’asymétrie conditionnelle en vue de combler une lacune de la littérature sur le sujet. Cette procédure est basée sur la régression de l’asymétrie réalisée sur l’asymétrie conditionnelle.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C2,
C22,
C5,
C51,
G,
G1,
G12,
G15
The ‘Celtic Crisis’: Guarantees, Transparency and Systemic Liquidity Risk
Document de travail du personnel 2013-31
Philipp König,
Kartik Anand,
Frank Heinemann
Les programmes de garantie des passifs bancaires ont traditionnellement été perçus comme des moyens, à coût nul, de soutenir la confiance des investisseurs et de prévenir les retraits massifs de dépôts. Toutefois, comme en témoigne l’expérience de certains pays européens, surtout l’Irlande, la crédibilité et l’efficacité de ces programmes et le risque de financement souverain sont imbriqués de façon cruciale.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
D,
D8,
D89,
G,
G0,
G01,
G2,
G28
Endogenous Trade Participation with Incomplete Exchange Rate Pass-Through
Document de travail du personnel 2013-30
Yuko Imura
L’auteure examine si un modèle où la décision des entreprises d’exporter est endogène, dans un cadre où celles-ci révisent leurs prix à des moments différents, permet de mieux expliquer le cycle économique international, la dynamique des flux commerciaux et la transmission incomplète des variations du taux de change aux prix.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Questions internationales,
Taux de change
Code(s) JEL :
F,
F1,
F12,
F4,
F44
Volatility and Liquidity Costs
Document de travail du personnel 2013-29
Selma Chaker
Les prix des actifs observés à haute fréquence sont « contaminés » par des coûts de liquidité ou du bruit en raison de la présence d’effets de microstructure. S’inspirant de la littérature qui étudie la microstructure des marchés, l’auteure met au point un nouvel estimateur qui permet de modéliser explicitement le bruit à partir de ces données et de l’éliminer des rendements observés de l’actif avant d’estimer leur variance.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Méthodes économétriques et statistiques,
Structure de marché et établissement des prix
Code(s) JEL :
C,
C1,
C14,
C5,
C51,
C58,
G,
G2,
G20