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Benchmark Index of Risk Appetite
Document de travail du personnel 2006-16
Miroslav Misina
Les modifications de l'appétit des investisseurs pour le risque ont été invoquées pour expliquer toute une gamme de phénomènes observés sur les marchés d'actifs.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Modèles économiques
Code(s) JEL :
G,
G1,
G12
LVTS, the Overnight Market, and Monetary Policy
Document de travail du personnel 2006-15
Nadja Kamhi
Les incidents d'ordre opérationnel qui surviennent au sein du Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) perturbent presque toujours le flux régulier des paiements.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Mise en oeuvre de la politique monétaire,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
E,
E5
Forecasting Commodity Prices: GARCH, Jumps, and Mean Reversion
Document de travail du personnel 2006-14
Jean-Thomas Bernard,
Lynda Khalaf,
Maral Kichian,
Sebastien McMahon
Les fluctuations des prix des matières premières préoccupent tant les responsables des politiques publiques que les entreprises; il importe donc de disposer de prévisions de bonne qualité à leur sujet.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C5,
C52,
C53,
E,
E3,
E37
Guarding Against Large Policy Errors under Model Uncertainty
Document de travail du personnel 2006-13
Gino Cateau
Comment les autorités peuvent-elles éviter de grosses erreurs dans le choix de leur politique monétaire lorsqu'elles ne savent pas quel modèle de l'économie est le plus indiqué?
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Incertitude et politique monétaire
Code(s) JEL :
D,
D8,
D81,
E,
E5,
E58
The Welfare Implications of Inflation versus Price-Level Targeting in a Two-Sector, Small Open Economy
Document de travail du personnel 2006-12
Eva Ortega,
Nooman Rebei
Les auteurs analysent les implications pour le bien-être de règles simples de politique monétaire, en estimant un modèle de petite économie ouverte pour le Canada qui compte deux secteurs (biens échangeables et non échangeables) et où les prix et les salaires sont rigides.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cibles en matière d'inflation,
Modèles économiques,
Taux de change
Code(s) JEL :
E,
E3,
E31,
E32,
E5,
E52
The Federal Reserve's Dual Mandate: A Time-Varying Monetary Policy Priority Index for the United States
Document de travail du personnel 2006-11
René Lalonde,
Nicolas Parent
Aux États-Unis, la Réserve fédérale a le double mandat de promouvoir la stabilité de l'inflation et un niveau d'emploi maximal.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire,
Méthodes économétriques et statistiques,
Mise en oeuvre de la politique monétaire
Code(s) JEL :
C,
C2,
C22,
C5,
C52,
E,
E5,
E52
An Evaluation of Core Inflation Measures
Document de travail du personnel 2006-10
Jamie Armour
L'auteure évalue statistiquement diverses mesures de l'inflation fondamentale au Canada au regard de trois critères : absence de biais, faible variabilité par rapport à l'inflation globale (mesurée par l'indice des prix à la consommation [IPC] global) et capacité de prévision de l'évolution effective et tendancielle de l'inflation globale.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Inflation et prix
Code(s) JEL :
E,
E3,
E31
Monetary Policy in an Estimated DSGE Model with a Financial Accelerator
Document de travail du personnel 2006-9
Ian Christensen,
Ali Dib
Les auteurs estiment un modèle d'équilibre général dynamique et stochastique où les prix sont rigides et qui intègre un mécanisme d'accélérateur financier, à la Bernanke, Gertler et Gilchrist (1999), afin d'évaluer l'importance des frictions financières dans l'amplification et la propagation des effets des chocs transitoires.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Méthodes économétriques et statistiques,
Modèles économiques
Code(s) JEL :
E,
E3,
E32,
E37,
E4,
E44
A Structural Error-Correction Model of Best Prices and Depths in the Foreign Exchange Limit Order Market
Document de travail du personnel 2006-8
Ingrid Lo,
Stephen Sapp
Les cambistes qui ont accès à un carnet électronique d'ordres à cours limité peuvent observer les variations intrajournalières des prix et de la profondeur affichés aux meilleures limites.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Taux de change
Code(s) JEL :
C,
C3,
D,
D8,
F,
F3,
F31