Parcourir les documents de recherche de la Banque du Canada par mots-clés, auteur, code JEL, sujet, type de contenu ou date de publication.
Recevez une alerte par courriel chaque fois que de nouvelles recherches sont publiées dans le site Web.
370
résultat(s)
Endogenously Segmented Asset Market in an Inventory Theoretic Model of Money Demand
Document de travail du personnel 2007-46
Jonathan Chiu
L'auteur examine les effets de la politique monétaire à l'aide d'un modèle de demande de monnaie inspiré de la théorie de la gestion des stocks. Même si les actifs rémunérés offrent un meilleur taux de rendement que la monnaie, les agents conservent des stocks de monnaie, car les transferts de fonds entre marché financier et marché des biens sont soumis à un coût fixe.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
E,
E3,
E31,
E4,
E41,
E5,
E50
Asset-Price Misalignments and Monetary Policy: How Flexible Should Inflation-Targeting Regimes Be?
Document d’analyse du personnel 2007-6
Jack Selody,
Carolyn A. Wilkins
Les auteurs analysent le degré de flexibilité dont devrait jouir le régime de cibles d'inflation pour pouvoir faire face aux déséquilibres de prix sur le marché des actifs et autres phénomènes atypiques. Au terme de leur examen des coûts et des avantages qu'il y aurait à assouplir le régime actuel de cibles de la Banque, […]
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire,
Cibles en matière d'inflation
Code(s) JEL :
E,
E5,
E6
Should Central Banks Adjust Their Target Horizons in Response to House-Price Bubbles?
Document d’analyse du personnel 2007-4
Meenakshi Basant Roi,
Rhys R. Mendes
Les auteurs analysent les implications de l'existence de bulles immobilières sur le marché résidentiel pour la détermination de l'horizon optimal d'une cible d'inflation. Ils ont recours pour ce faire à un modèle d'équilibre général dynamique de petite économie ouverte qui intègre des frictions sur le marché du crédit et des bulles immobilières. À la lumière […]
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire,
Cibles en matière d'inflation,
Crédit et agrégats du crédit,
Modèles économiques,
Recherches menées par les banques centrales,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
E,
E4,
E42,
E44,
E5,
E52,
E58,
E6,
E61
Répercussions des nouvelles normes comptables sur le bilan de la Banque du Canada
Document d’analyse du personnel 2007-2
Grahame Johnson,
Mark Zelmer
L'Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA) a instauré de nouvelles normes comptables relatives à l'évaluation et à la présentation des instruments financiers. Ces normes s'appliquent à la Banque du Canada à compter de 2007. Par suite de ce remaniement, la Banque a entrepris d'évaluer à la juste valeur son portefeuille de bons du Trésor du […]
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire,
Institutions financières
Code(s) JEL :
E,
E5,
E58,
M,
M4
Computing Optimal Policy in a Timeless-Perspective: An Application to a Small-Open Economy
Document de travail du personnel 2007-32
Michel Juillard,
Florian Pelgrin
Depuis la contribution séminale de Kydland et Prescott (1977), il est établi que la politique optimale au sens de Ramsey n'est pas cohérente temporellement.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire
Code(s) JEL :
C,
C6,
E,
E5,
E6
Micro Foundations of Price-Setting Behaviour: Evidence from Canadian Firms
Document de travail du personnel 2007-31
Daniel de Munnik,
Kuan Xu
Comment les entreprises révisent-elles leurs prix sur le marché? Sont-elles portées à ne les ajuster qu'à l'occasion, lorsque les conditions du marché changent? Et si oui, pourquoi? Ces questions demeurent fondamentales en macroéconomie, en particulier pour les banques centrales, qui s'efforcent de maintenir l'inflation à un niveau bas et stable.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Inflation et prix,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
D,
D4,
D40,
E,
E3,
E30,
L,
L1,
L11
14 avril 2007
Le marché canadien du financement à un jour : évolution récente et changements structurels
Plusieurs facteurs importants ont eu une incidence sur la structure et la dynamique du marché canadien du financement à un jour depuis la dernière analyse qu'en a publiée la Banque du Canada, en 1997. Reid propose un survol des caractéristiques actuelles du marché, où il traite tour à tour des instruments financiers qui s'y négocient, de la transparence du marché et des flux de transactions, et de l'évolution qu'a connue le taux des prêts à un jour garantis depuis l'instauration du Système de transfert de paiements de grande valeur et l'introduction d'un régime de dates préétablies pour l'annonce des décisions relatives au taux directeur. Parmi les autres facteurs qui ont eu une influence non négligeable figurent l'adoption de nouvelles pratiques de gestion des risques, l'augmentation des prêts de titres, l'accroissement de la demande de garanties et les mesures prises par la Banque pour renforcer la cible relative au taux du financement à un jour.Term Structure Transmission of Monetary Policy
Document de travail du personnel 2007-30
Sharon Kozicki,
P. A. Tinsley
Les auteurs montrent que, si les taux obligataires forment le canal de transmission de la politique monétaire, l’application du principe de Taylor est généralisable. Le nouveau principe exige que la moyenne des réactions du taux directeur à l’inflation soit perçue comme étant au moins égale à un.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Taux d'intérêt,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
E,
E3,
E5,
N,
N1
Optimal Monetary Policy and Price Stability Over the Long-Run
Document de travail du personnel 2007-26
Oleksiy Kryvtsov,
Malik Shukayev,
Alexander Ueberfeldt
Les auteurs analysent le rôle de la politique monétaire en présence de risques globaux et de marchés incomplets. Dans un modèle à générations imbriquées où chaque agent vit deux périodes et qui intègre une incertitude globale ainsi que des obligations non indexées, la politique monétaire optimale permet une affectation des ressources ex ante correspondant à un optimum de Pareto.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire
Code(s) JEL :
E,
E5