Les documents de travail du personnel offrent l’occasion aux employés de publier leurs recherches en cours destinées à des revues spécialisées.
1290
résultat(s)
Money and Price Posting under Private Information
Document de travail du personnel 2011-22
Mei Dong,
Janet Hua Jiang
Les auteures étudient le comportement d’acheteurs qui ne peuvent observer les prix affichés qu’après leur appariement à un vendeur, dans le cadre d’un modèle théorique de prospection monétaire caractérisé par la divisibilité de la monnaie et des biens. Les préférences des acheteurs, considérés a priori comme homogènes, font l’objet de chocs durant les rencontres bilatérales avec le vendeur.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Inflation et prix,
Modèles économiques
Code(s) JEL :
D,
D8,
D82,
D83,
E,
E3,
E31
Fixed-Term and Permanent Employment Contracts: Theory and Evidence
Document de travail du personnel 2011-21
Shutao Cao,
Enchuan Shao,
Pedro Silos
Les auteurs élaborent un cadre théorique pour expliquer la coexistence de contrats à durée déterminée et de contrats de travail permanents dans un milieu où travailleurs et employeurs sont a priori identiques. Les travailleurs temporaires sont licenciables sans frais, alors que les employés permanents jouissent d’une protection d’emploi.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés du travail,
Production potentielle,
Productivité
Code(s) JEL :
H,
H2,
H29,
J,
J2,
J23,
J3,
J38
A Stochastic Volatility Model with Conditional Skewness
Document de travail du personnel 2011-20
Bruno Feunou,
Roméo Tedongap
Les auteurs élaborent un modèle discret affine à volatilité stochastique et asymétrie conditionnelle variable (modèle SVS). Leur approche a ceci d’intéressant qu’elle dissocie de façon cohérente la dynamique de la volatilité conditionnelle de celle de l’asymétrie conditionnelle.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Évaluation des actifs,
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C1,
C5,
G,
G1,
G12
Measuring Systemic Importance of Financial Institutions: An Extreme Value Theory Approach
Document de travail du personnel 2011-19
Toni Gravelle,
Fuchun Li
Les auteurs définissent la contribution d’une institution financière au risque systémique financier comme la hausse que connaîtrait ce risque si l’institution s’effondrait. Plus l’établissement en question contribue au risque systémique, plus il revêt de l’importance du point de vue du système.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Méthodes économétriques et statistiques,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
C,
C1,
C14,
C5,
C58,
G,
G2,
G21,
G3,
G32
Price-Level Targeting and Inflation Expectations: Experimental Evidence
Document de travail du personnel 2011-18
Robert Amano,
Jim Engle-Warnick,
Malik Shukayev
Les auteurs font une série d’expériences en laboratoire pour tester une hypothèse clé qui explique la supériorité que les cibles de niveau des prix affichent sur les cibles d’inflation en matière de stabilisation économique et d’atténuation des effets de la borne limitant les taux d’intérêt nominaux à zéro.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire
Code(s) JEL :
E,
E3,
E32,
E5,
E52
Analyzing Default Risk and Liquidity Demand during a Financial Crisis: The Case of Canada
Document de travail du personnel 2011-17
Jason Allen,
Ali Hortaçsu,
Jakub Kastl
Les auteurs analysent la fiabilité des prix des contrats de swap sur défaillance comme indicateurs des probabilités de défaut durant la crise financière de 2007-2008.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Marchés financiers,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
E,
E4,
E42,
E5,
E58,
G,
G0,
G01,
G2,
G28
Real-Time Forecasts of the Real Price of Oil
Document de travail du personnel 2011-16
Christiane Baumeister,
Lutz Kilian
Les auteurs construisent un ensemble de données mensuelles en temps réel qui regroupe les cuvées relatives à la période allant de janvier 1991 à décembre 2010 et qui se prête à la génération de prévisions du prix réel du pétrole à partir de divers types de modèles.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques,
Questions internationales
Code(s) JEL :
C,
C5,
C53,
E,
E3,
E32,
Q,
Q4,
Q43
Forecasting the Price of Oil
Document de travail du personnel 2011-15
Ron Alquist,
Lutz Kilian,
Robert Vigfusson
Les auteurs analysent quelques-unes des grandes questions qui se posent dans la prévision du prix du pétrole brut. Que doivent savoir les prévisionnistes quant au choix de la période d’observation et aux choix entre différentes séries de prix et spécifications de modèle?
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques,
Questions internationales
Code(s) JEL :
C,
C5,
C53,
Q,
Q4,
Q43,
Q47
Real-Financial Linkages in the Canadian Economy: An Input-Output Approach
Document de travail du personnel 2011-14
Danny Leung,
Oana Secrieru
Les auteurs poursuivent un double objectif. D’abord, représenter l’économie canadienne de 2004 sous la forme d’une matrice de comptabilité sociale détaillée (matrice SAM) intégrant à la matrice entrées-sorties usuelle les flux de revenus et les flux financiers.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Bilan sectoriel,
Marchés financiers,
Modèles économiques
Code(s) JEL :
C,
C6,
C67,
D,
D5,
D57