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The Impact of Liquidity on Bank Profitability
Document de travail du personnel 2010-38
Étienne Bordeleau,
Christopher Graham
La récente crise financière a fait ressortir l'importance d'une saine gestion du risque de liquidité par les banques. C'est pourquoi les organismes de réglementation sont en train d'élaborer de nouvelles normes de liquidité en vue d'accroître la stabilité et la résilience du système financier.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
G,
G2,
G21,
G3,
G32,
G33
The Macroeconomic Implications of Changes in Bank Capital and Liquidity Requirements in Canada: Insights from the BoC-GEM-FIN
Document d’analyse du personnel 2010-16
Carlos De Resende,
Ali Dib,
Nikita Perevalov
Les auteurs mènent des simulations au moyen de BOC-GEM-FIN – la version du modèle de l'économie mondiale de la Banque du Canada (BOC-GEM) qui intègre des frictions financières du côté tant de l'offre que de la demande de crédit – dans le but d'analyser les répercussions qu'auraient des modifications de la réglementation bancaire dans l'économie canadienne.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Modèles économiques,
Questions internationales,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
E,
E3,
E32,
E4,
E44,
E5,
G,
G1,
G2
Adverse Selection, Liquidity, and Market Breakdown
Document de travail du personnel 2010-32
Koralai Kirabaeva
L'auteure étudie l'interaction entre l'antisélection, le risque de liquidité et les croyances concernant le risque systémique dans la détermination du degré de liquidité du marché, des prix des actifs et du niveau de bien-être. La présence, même faible, d'antisélection sur le marché des actifs peut entraîner l'effondrement des prix de vente, voire la défaillance du marché si elle s'accompagne d'une ruée vers la liquidité, d'une évaluation incorrecte du risque systémique ou d'une incertitude quant à la valeur des actifs. La possibilité de négocier sur la base d'informations privées accroît le bien-être lorsque l'antisélection ne mène pas à la défaillance du marché.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Marchés financiers,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
D,
D8,
D82,
G,
G0,
G01,
G1,
G11
Understanding Systemic Risk: The Trade-Offs between Capital, Short-Term Funding and Liquid Asset Holdings
Document de travail du personnel 2010-29
Céline Gauthier,
Zhongfang He,
Moez Souissi
Les auteurs offrent un cadre d'évaluation multipériodique du risque systémique afin d'apprécier globalement l'incidence de récentes propositions relatives aux exigences réglementaires en matière de liquidités et de fonds propres.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
C,
C1,
C15,
C8,
C81,
E,
E4,
E44,
G,
G0,
G01,
G2,
G21
Capital Requirement and Financial Frictions in Banking: Macroeconomic Implications
Document de travail du personnel 2010-26
Ali Dib
L'auteur élabore un modèle d'équilibre général dynamique et stochastique qui comporte un secteur bancaire actif, un accélérateur financier et des frictions financières sur le marché interbancaire et le marché des fonds propres bancaires.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Marchés financiers,
Modèles économiques,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
E,
E3,
E32,
E4,
E44,
G,
G1
Losses from Simulated Defaults in Canada's Large Value Transfer System
Document d’analyse du personnel 2010-14
Nellie Zhang,
Tom Hossfeld
Le mécanisme de répartition des pertes que comporte le Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) a été conçu pour qu'en cas de défaillance d'un participant, les garanties données par les participants directs suffisent à couvrir la position débitrice nette la plus élevée possible du défaillant.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Stabilité financière,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
E,
E4,
E47,
G,
G2,
G21
Banks, Credit Market Frictions, and Business Cycles
Document de travail du personnel 2010-24
Ali Dib
L'auteur propose un cadre aux fondements microéconomiques qui intègre un secteur bancaire actif dans un modèle d'équilibre général dynamique et stochastique avec accélérateur financier.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Crédit et agrégats du crédit,
Cycles et fluctuations économiques,
Modèles économiques,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
E,
E3,
E32,
E4,
E44,
G,
G1
Central Bank Haircut Policy
Document de travail du personnel 2010-23
James Chapman,
Jonathan Chiu,
Miguel Molico
Les auteurs étudient la politique de décote optimale à l'aide d'un modèle formalisant l'octroi par la banque centrale de prêts contre garantie. Ils montrent qu'une facilité de prêt offre une assurance à la fois contre le risque de liquidité et contre le risque de baisse de la valeur de la garantie.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Mise en oeuvre de la politique monétaire,
Recherches menées par les banques centrales,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Services financiers,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
E,
E4,
E40,
E5,
E50
Liquidity Transformation and Bank Capital Requirements
Document de travail du personnel 2010-22
Hajime Tomura
L'auteur présente un modèle d'équilibre général dynamique dans lequel l'asymétrie de l'information relative à la qualité des actifs entraîne leur illiquidité. L'activité bancaire est générée de façon endogène : les banques peuvent regrouper les actifs illiquides de façon à ce que leurs caractéristiques idiosyncrasiques se neutralisent et émettre des passifs illiquides adossés au bloc d'actifs constitué, dont la qualité globale est connue de tous.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
D,
D8,
D82,
E,
E4,
E44,
G,
G2,
G21