10 mars 2010
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résultat(s)
Macroprudential Regulation and Systemic Capital Requirements
Document de travail du personnel 2010-4
Céline Gauthier,
Alfred Lehar,
Moez Souissi
Au lendemain de la crise financière, l'idée de réformer la réglementation bancaire de telle sorte que les exigences de fonds propres soient plus étroitement rattachées à la contribution de chaque banque au risque global du système financier suscite de l'intérêt.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Stabilité financière
Code(s) JEL :
C,
C1,
C15,
C8,
C81,
E,
E4,
E44,
G,
G2,
G21
Corporate Risk Taking and Ownership Structure
Document de travail du personnel 2010-3
Teodora Paligorova
L'étude porte sur les déterminants de la prise de risques en entreprise. Les actionnaires qui ont des intérêts considérables dans une seule firme ont tendance à préconiser la prudence en matière de politiques d'investissement parce qu'ils sont davantage exposés aux risques.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Questions internationales
Code(s) JEL :
G,
G3,
G31,
G34
Search Frictions and Asset Price Volatility
Document de travail du personnel 2010-1
B. Ravikumar,
Enchuan Shao
Les auteurs analysent l'incidence quantitative des frictions liées à l'acquisition d'information sur la volatilité du prix des actifs. Ils intègrent au sein d'un modèle sans monnaie plusieurs éléments empruntés aux modèles de Shi (1997) et de Lagos et Wright (2002).
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Structure de marché et établissement des prix
Code(s) JEL :
E,
E4,
E44,
G,
G1,
G12
Regulatory Constraints on Bank Leverage: Issues and Lessons from the Canadian Experience
Document d’analyse du personnel 2009-15
Étienne Bordeleau,
Allan Crawford,
Christopher Graham
Le dispositif d'adéquation des fonds propres de Bâle joue un rôle important dans la gestion des risques, car il lie les exigences minimales de fonds propres d'une banque au degré de risque de ses actifs. Toutefois, les estimations des risques qui sous-tendent ces calculs peuvent être imparfaites, et il semble qu'un biais cyclique dans les mesures des fonds propres corrigées pour tenir compte des risques ait contribué à l'augmentation procyclique du levier financier dans le monde avant la récente crise financière.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
G,
G0,
G01,
G2,
G21,
G28
Market Timing of Long-Term Debt Issuance
Document d’analyse du personnel 2009-14
Jonathan Witmer
Les travaux portant sur la capacité des gestionnaires de bien choisir le moment et la durée de leurs emprunts sont loin d'être concluants. Les premiers résultats abondant en faveur d'une telle capacité ne tiennent plus si l'on envisage la possibilité de ruptures structurelles ou si l'échéance de la dette est établie à partir de données […]
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Questions internationales
Code(s) JEL :
G,
G3,
G30,
G38
Network Analysis and Canada's Large Value Transfer System
Document d’analyse du personnel 2009-13
Lana Embree,
Tom Roberts
L'analyse des caractéristiques et de la structure d'un réseau d'institutions financières peut jeter un éclairage intéressant sur les relations et interdépendances complexes qui existent au sein d'un système de paiement, de compensation et de règlement (SPCR), et permettre de comprendre intuitivement l'efficience, la stabilité et la résilience d'un tel système.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Stabilité financière,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
D,
D8,
D85,
G,
G1,
G10
Optimal Monetary Policy during Endogenous Housing-Market Boom-Bust Cycles
Document de travail du personnel 2009-32
Hajime Tomura
Dans le cadre d'un modèle de petite économie ouverte se prêtant à l'étude de l'économie canadienne, l'auteur examine la règle de Taylor optimale qui permet de stabiliser la production et l'inflation en présence de cycles endogènes d'envolée et d'effondrement des prix de l'immobilier résidentiel.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cibles en matière d'inflation,
Crédit et agrégats du crédit,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
E,
E4,
E44,
E5,
E52
Real Time Detection of Structural Breaks in GARCH Models
Document de travail du personnel 2009-31
Zhongfang He,
John M. Maheu
Pour estimer les modèles GARCH susceptibles de compter un nombre indéterminé de ruptures structurelles, les auteurs proposent une méthode séquentielle de Monte-Carlo. Celle-ci fait appel à des techniques de filtrage particulaire qui permettent l'actualisation rapide et efficace de valeurs postérieures et de prévisions en temps réel.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C1,
C11,
C15,
C2,
C22,
C5,
C53
11 novembre 2009