Biographie

Romanos Priftis occupe le poste d’économiste-expert au département des Analyses de l’économie canadienne. Ses travaux portent, entre autres, sur la macroéconomie, l’économie monétaire, la politique budgétaire, et les modèles DSGE. Avant son entrée à la Banque, M. Priftis tenait un poste à l’unité de modélisation du DG ECFIN de la Commission Européenne. Il est titulaire d’un doctorat en économie de l’Institut Universitaire Européen.


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Documents de travail du personnel

The Distributional Effects of Conventional Monetary Policy and Quantitative Easing: Evidence from an Estimated DSGE Model

Document de travail du personnel 2019-6 Stefan Hohberger, Romanos Priftis, Lukas Vogel
Dans cette étude, nous comparons les effets redistributifs des mesures de politique monétaire traditionnelles et des assouplissements quantitatifs dans le cadre d’un modèle d’équilibre général dynamique et stochastique en économie ouverte estimé pour la zone euro.

Sources of Borrowing and Fiscal Multipliers

Document de travail du personnel 2018-32 Romanos Priftis, Srecko Zimic
Notre étude montre que les multiplicateurs pour les dépenses publiques financées par des emprunts varient considérablement selon le pays où se trouve l’acheteur du titre de créance. L’analyse, fondée sur un échantillon de 33 pays, permet de constater que les dépenses publiques ont des effets multiplicateurs plus importants quand elles sont financées par la vente de titres de créance à des investisseurs étrangers (non-résidents) plutôt qu’à des investisseurs nationaux (résidents).

The Macroeconomic Effects of Quantitative Easing in the Euro Area: Evidence from an Estimated DSGE Model

Document de travail du personnel 2018-11 Stefan Hohberger, Romanos Priftis, Lukas Vogel
Nous estimons, par des techniques bayésiennes, un modèle d’équilibre général dynamique et stochastique en économie ouverte afin d’analyser les effets macroéconomiques du programme d’assouplissement quantitatif de la Banque centrale européenne (BCE). À partir des données portant sur l’encours des titres d’État et les taux de rendement pour la gamme des échéances, nous évaluons le paramètre qui détermine les ajustements de portefeuilles dans le secteur privé.

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Publications dans des revues

Revues avec comité de lecture

  • « Sources of Borrowing and Fiscal Multipliers » (2020) (avec la collboration de Srecko Zimic), Economic Journal. (À paraître)
  • « The Macroeconomic Effects of Quantitative Easing in the Euro Area: Evidence from an Estimated DSGE Model » (2019) (avec la collaboration de Stefan Hohberger et Lukas Vogel), Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 108, novembre.
  • « The Distributional Effects of Conventional and Unconventional Monetary Policy: Evidence from an Estimated DSGE Model » (2020) (avec la collaboration de Stefan Hohberger et Lukas Vogel), Journal of Banking and Finance, vol. 113, avril.
  • « Growth Effects of Corporate Balance Sheet Adjustments » (2019) (avec la collaboration d’Anastasia Theofilakou), Empirical Economics, septembre.
  • « Optimal Debt Management in a Liquidity Trap » (2018) (avec la collaboration de Hafedh Bouakez et Rigas Oikonomou), Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 93, pages 5-21.
  • « The Macroeconomic Effects of the ECB's Evolving QE programme: A Model-Based Analysis » (2017) (avec la collaboration de Lukas Vogel), Open Economies Review, vol. 28, no 5, pages 823-845.
  • « The Portfolio Balance Mechanism and QE in the Euro Area » (2016)
    (avec la collaboration de Lukas Vogel), The Manchester School, vol. 84, no S1, p. 84-105.