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Idiosyncratic Coskewness and Equity Return Anomalies
Document de travail du personnel 2010-11
Fousseni Chabi-Yo,
Jun Yang
Les auteurs montrent, en modélisant des investisseurs aux préférences hétérogènes, que le rendement espéré d’actifs risqués dépend du coefficient bêta de coasymétrie idiosyncrasique, qui mesure l’évolution conjointe du rendement boursier et de la variance de chaque action.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Modèles économiques
Code(s) JEL :
G,
G1,
G11,
G12,
G14,
G3,
G33
The Fisher BCPI: The Bank of Canada’s New Commodity Price Index
Document d’analyse du personnel 2010-6
Ilan Kolet,
Ryan Macdonald
L’évolution des prix des matières premières produites au Canada revêt une grande importance pour la tenue de l’économie canadienne et la conduite de la politique monétaire.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Inflation et prix,
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C1,
E,
E3
Relative Price Movements and Labour Productivity in Canada: A VAR Analysis
Document d’analyse du personnel 2010-5
Michael Dolega,
David Dupuis,
Lise Pichette
Ces dernières années, l’économie canadienne a subi les effets de fortes variations des prix relatifs provoquées par l’envolée des cours des produits de base énergétiques et non énergétiques, lesquelles ont eu d’importantes conséquences sur les termes de l’échange, le taux de change et la répartition des ressources entre les régions et les secteurs économiques canadiens.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Évolution économique et financière récente,
Marchés du travail,
Productivité
Code(s) JEL :
E,
E2,
E23,
E24,
O,
O4,
O47
Prospects for Global Current Account Rebalancing
Document d’analyse du personnel 2010-4
Kimberly Beaton,
Carlos De Resende,
René Lalonde,
Stephen Snudden
En se servant de la variante du modèle GEM élaborée à la Banque du Canada – BOC-GEM-FIN, un modèle multirégional d'équilibre général dynamique et stochastique qui comporte plusieurs secteurs, dont un secteur bancaire actif –, les auteurs étudient l'évolution des balances courantes à l'échelle internationale dans le contexte de la récente crise financière mondiale.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Balance des paiements et composantes,
Cycles et fluctuations économiques,
Évolution économique et financière récente,
Questions internationales
Code(s) JEL :
E,
E2,
E21,
F,
F0,
F01,
F3,
F32
Le pouvoir de prévision des indices PMI
Document d’analyse du personnel 2010-3
Claudia Godbout,
Jocelyn Jacob
L'évolution de la croissance de l'économie mondiale joue un rôle crucial dans la conduite de la politique monétaire canadienne.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Questions internationales
Code(s) JEL :
E,
E3,
E37,
F,
F4,
F47
On the Advantages of Disaggregated Data: Insights from Forecasting the U.S. Economy in a Data-Rich Environment
Document de travail du personnel 2010-10
Nikita Perevalov,
Philipp Maier
La qualité des prévisions issues des modèles factoriels a été largement documentée dans la littérature. À la différence des nombreuses recherches qui ont été menées sur un ensemble de variables très limité (généralement le PIB et l'inflation), la présente étude évalue la qualité des prévisions à des niveaux désagrégés, le but étant d'expliquer pourquoi un modèle factoriel a un pouvoir prédictif plus grand qu'un modèle autorégressif simple.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques,
Questions internationales
Code(s) JEL :
C,
C5,
C50,
C53,
E,
E3,
E37,
E4,
E47
Alternative Optimized Monetary Policy Rules in Multi-Sector Small Open Economies: The Role of Real Rigidities
Document de travail du personnel 2010-9
Carlos De Resende,
Ali Dib,
Maral Kichian
Les banques centrales de par le monde qui poursuivent des cibles d'inflation fixent fréquemment leurs objectifs par référence à l'indice des prix à la consommation (IPC). Or, selon la littérature qui fait appel, pour l'analyse de la politique monétaire optimale, à des modèles multisectoriels englobant des rigidités nominales, l'IPC ne serait pas toujours le meilleur étalon sous l'aspect du bien-être social.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire,
Cibles en matière d'inflation,
Inflation : coûts et avantages,
Inflation et prix,
Mise en oeuvre de la politique monétaire
Code(s) JEL :
E,
E4,
E5,
E52,
F,
F3,
F4
Market Expectations and Option Prices: Evidence for the Can$/US$ Exchange Rate
Document d’analyse du personnel 2010-2
Alejandro García,
Andrei Prokopiw
Les prix des titres renferment une information très utile pouvant servir à des décisions économiques multiples. Cette information est extraite au moyen d’un modèle qui met en relation les prix du marché avec les renseignements voulus et dont la mise en oeuvre repose idéalement sur des méthodes rapides et peu coûteuses.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Méthodes économétriques et statistiques,
Taux de change
Code(s) JEL :
C,
C0,
C00,
C02,
G,
G1,
G13
Price Level Targeting: What Is the Right Price?
Document de travail du personnel 2010-8
Malik Shukayev,
Alexander Ueberfeldt
Plusieurs études tendent à montrer que la poursuite d'une cible axée sur le niveau des prix apporte un gain en bien-être par rapport à un régime de ciblage de l'inflation. Sur le plan pratique, ce résultat soulève une question importante mais encore sans réponse : en fonction de quel indice des prix devrait-on définir cette cible?
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire
Code(s) JEL :
E,
E3,
E32,
E5,
E52