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Quantum Monte Carlo for Economics: Stress Testing and Macroeconomic Deep Learning
Document de travail du personnel 2022-29
Vladimir Skavysh,
Sofia Priazhkina,
Diego Guala,
Thomas Bromley
À l’aide de l’algorithme quantique de Monte-Carlo, nous cherchons à savoir si l’informatique quantique peut réduire le temps d’exécution des applications économiques. Nous appliquons l’algorithme à deux modèles : un test de résistance bancaire et un modèle DSGE résolu en recourant à l’apprentissage profond. Nous présentons aussi quelques innovations de notre cru, au sein même de l’algorithme et dans la méthode employée pour le comparer à sa version classique.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Méthodes économétriques et statistiques,
Modèles économiques,
Recherches menées par les banques centrales,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
C,
C1,
C15,
C6,
C61,
C63,
C68,
C7,
E,
E1,
E13,
G,
G1,
G17,
G2,
G21
Unregulated Lending, Mortgage Regulations and Monetary Policy
Document de travail du personnel 2022-28
Ugochi Emenogu,
Brian Peterson
Dans cette étude, nous évaluons l’efficacité des politiques macroprudentielles lorsqu’il y a des différences de réglementation d’un type de prêteurs hypothécaires à l’autre. Nous nous penchons sur le resserrement des conditions du crédit qui résulte des réglementations macroprudentielles et examinons dans quelle mesure celui-ci est contrebalancé par un déplacement de la demande de crédit vers les prêteurs non réglementés. Nous étudions également l’incidence d’un resserrement de la politique monétaire quand certains prêteurs ne sont soumis à aucune réglementation.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
E,
E4,
E44,
E5,
E50,
E52,
E58,
G,
G2,
G21,
G23,
G28
Analyser la flambée des prix des logements en banlieue des grandes villes canadiennes durant la pandémie
Note analytique du personnel 2022-7
Louis Morel
Nous évaluons comment l’emplacement des logements a une incidence sur leurs prix au Canada. L’écart de prix entre les banlieues et les centres-villes se réduisait graduellement avant la pandémie. Mais depuis le printemps 2020, il se resserre plus rapidement, reflétant le fait que les gens privilégient désormais des logements plus spacieux.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Notes analytiques du personnel
Sujet(s) :
Évaluation des actifs,
Logement,
Maladie à coronavirus (COVID-19),
Stabilité financière
Code(s) JEL :
R,
R2,
R21,
R23,
R3,
R32
Comment les grandes banques au Canada résisteraient-elles à une récession importante?
Note analytique du personnel 2022-6
Andisheh (Andy) Danaee,
Harsimran Grewal,
Brad Howell,
Guillaume Ouellet Leblanc,
Xuezhi Liu,
Mayur Patel,
Xiangjin Shen
Nous étudions l’impact que pourrait avoir un choc économique de grande ampleur sur la résilience des grandes banques canadiennes. Nous constatons que ces banques essuieraient de lourdes pertes financières, mais demeureraient néanmoins résilientes. Nos résultats soulignent l’importance qu’ont les banques bien capitalisées et les saines pratiques de souscription pour soutenir l’activité économique en période de ralentissement.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Notes analytiques du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
E,
E2,
E27,
E3,
E37,
E4,
E44,
G,
G1,
G2,
G21,
G23
Financial Intermediaries and the Macroeconomy: Evidence from a High-Frequency Identification
Document de travail du personnel 2022-24
Pablo Ottonello,
Wenting Song
Nous fournissons des résultats empiriques concernant les effets sur l’économie globale de nouvelles inattendues liées à la valeur nette d’intermédiaires financiers. Pour ce faire, nous employons une stratégie d’identification des chocs financiers à l’aide de données de haute fréquence. Nous estimons qu’une baisse inattendue de 1 % de la valeur nette des intermédiaires entraîne une diminution de 0,2 à 0,4 % de la valeur de marché des sociétés non financières.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Crédit et agrégats du crédit,
Cycles et fluctuations économiques,
Évaluation des actifs,
Indicateurs monétaires et financiers,
Institutions financières,
Marchés financiers,
Réglementation et politiques relatives au système financier
Code(s) JEL :
E,
E3,
E32,
E4,
E44,
E5,
E51,
G,
G0,
G01,
G1,
G12,
G2,
G21,
G23,
G24,
G3,
G32
Transmission of Cyber Risk Through the Canadian Wholesale Payment System
Document de travail du personnel 2022-23
Anneke Kosse,
Zhentong Lu
Nous étudions comment le choc d’une cyberattaque empêchant une ou plusieurs banques d’envoyer des paiements se transmettrait à d’autres via le système canadien de paiement de gros. Sur la base de données historiques sur les paiements, nous simulons un large éventail de scénarios et évaluons l’ampleur des perturbations sur les paiements traités par le système.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Stabilité financière,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
C,
C4,
C49,
E,
E4,
E42,
E47,
G,
G2,
G21
Resilience of bank liquidity ratios in the presence of a central bank digital currency
Note analytique du personnel 2022-5
Alissa Gorelova,
Bena Lands,
Maria teNyenhuis
Could Canadian banks continue to meet their regulatory liquidity requirements after the introduction of a cash-like retail central bank digital currency (CBDC)? We conduct a hypothetical exercise to estimate how a CBDC could affect bank liquidity by increasing the run-off rates of transactional retail deposits under four increasingly severe scenarios.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Notes analytiques du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Méthodes économétriques et statistiques,
Monnaies numériques et technologies financières,
Recherches menées par les banques centrales,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
C,
E,
E4,
G,
G2,
G21,
O,
O3,
O33
Asymmetric Systemic Risk
Document de travail du personnel 2022-19
Radoslav Raykov,
Consuelo Silva-Buston
La réglementation bancaire suppose que les risques se propagent plus facilement des grandes banques au système bancaire que dans le sens inverse. Nous notons le contraire, soit qu’ils se transmettent davantage du système aux banques, ce qui accroît le risque de défaillance.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
G,
G1,
G10,
G2,
G20
The Financial Origins of Non-fundamental Risk
Document de travail du personnel 2022-4
Sushant Acharya,
Keshav Dogra,
Sanjay Singh
Nous explorons l’idée selon laquelle le secteur financier peut faire peser des risques non fondamentaux sur le reste de l’économie. Nous nous demandons aussi si les politiques publiques peuvent permettre de réduire ces risques, que ce soit en augmentant l’offre d’actifs sûrs garantis par l’État ou en faisant baisser la demande d’actifs sûrs.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Évaluation des actifs,
Marchés financiers,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
D,
D5,
D52,
D8,
D84,
E,
E6,
E62,
G,
G1,
G10,
G12