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Selection of the Truncation Lag in Structural VARs (or VECMs) with Long-Run Restrictions
Document de travail du personnel 1995-9
Alain DeSerres,
Alain Guay
Dans la présente étude, les auteurs examinent la question du choix des retards dans un modèle structurel d'autorégression vectorielle ou modèle vectoriel de correction des erreurs avec contraintes de long terme. Ils montrent tout d'abord que l'imposition de telles contraintes implique généralement qu'une composante de moyennes mobiles (MA) intervient dans la représentation stationnaire du modèle […]
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques
Exchange Rates and Oil Prices
Document de travail du personnel 1995-8
Robert Amano,
Simon van Norden
Les auteurs mettent en évidence une relation robuste et intéressante entre le prix intérieur réel du pétrole et les taux de change effectifs réels pour l'Allemagne, le Japon et les États-Unis. Ils expliquent pourquoi ils sont d'avis que le prix réel du pétrole saisit les variations exogènes des termes de l'échange et pourquoi ces dernières […]
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Taux de change
Analytical Derivatives for Markov Switching Models
Document de travail du personnel 1995-7
Jeff Gable,
Simon van Norden,
Robert Vigfusson
Dans cette étude, les auteurs dérivent des gradients analytiques pour toute une catégorie de modèles à changement de régime comportant des probabilités de transition à la Markov. Ces modèles sont généralement estimés à l'aide de méthodes du maximum de vraisemblance, qui nécessitent que la fonction de vraisemblance soit dérivée par rapport au vecteur des paramètres […]
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques
Inflation, Learning and Monetary Policy Regimes in The G-7 Economies
Document de travail du personnel 1995-6
Nicholas Ricketts,
David Rose
Dans cette étude, les auteurs présentent des estimations de modèles de Markov à changement de régime comportant deux et trois états pour représenter l'inflation, mesurée par les indices des prix à la consommation des pays du groupe des Sept. Les tests effectués révèlent que les modèles à deux états sont supérieurs à ceux à état […]
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Inflation et prix
Changes in the Inflation Process in Canada: Evidence and Implications
Document de travail du personnel 1995-5
Doug Hostland
L'économie canadienne est en transition entre une phase de désinflation et une période caractérisée par un taux d'inflation très bas et relativement stable. Dans ce contexte, l'auteur se demande s'il faut s'attendre à ce que les paramètres d'une équation de forme réduite soient insensibles aux changements qui s'opèrent dans le processus d'inflation. Deux questions empiriques […]
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Inflation et prix
Government Debt and Deficits In Canada: A Macro Simulation Analysis
Document de travail du personnel 1995-4
Tiff Macklem,
David Rose,
Robert Tetlow
Les auteurs examinent les répercussions macroéconomiques de l'accroissement de la dette publique au Canada ainsi que les avantages et les inconvénients qui sont liés, à long et à court terme respectivement, à une décélération de cette dernière. Les auteurs commencent par évaluer les conséquences à long terme d'un accroissement de l'endettement du secteur public en […]
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Politique budgétaire
Empirical Evidence on the Cost of Adjustment and Dynamic Labour Demand
Document de travail du personnel 1995-3
Robert Amano
Dans le présent document, l'auteur cherche à établir s'il existe des preuves empiriques significatives confortant l'hypothèse que les coûts d'ajustement de la demande de travail au Canada agissent sur cette dernière. C'est là une importante question, car si cette hypothèse se confirmait, cela pourrait contribuer à expliquer en partie la persistance du chômage relevée dans […]
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés du travail
Estimating and Projecting Potential Output Using Structural VAR Methodology: The Case of the Mexican Economy
Document de travail du personnel 1995-2
Alain DeSerres,
Alain Guay,
Pierre St-Amant
Dans la présente étude, les auteurs montrent qu'il est possible d'estimer et de prévoir le niveau de production potentielle en utilisant une approche dérivée de la méthode structurelle d'autorégression vectorielle. Cette approche est appliquée dans la modélisation de l'économie mexicaine. Pour identifier les chocs de demande et d'offre et les chocs de prix mondiaux du […]
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Production potentielle,
Questions internationales
Deriving Agents' Inflation Forecasts from the Term Structure of Interest Rates
Document de travail du personnel 1995-1
Christopher Ragan
À l'aide de la structure par terme des taux d'intérêt nominaux, l'auteur établit sur plusieurs horizons de prévision à moyen terme des estimations des anticipations d'inflation que forment les agents économiques. L'hypothèse d'anticipations de la courbe de rendement est retenue conjointement avec celle selon laquelle les taux d'intérêt réels futurs anticipés sont donnés par les […]
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Inflation et prix,
Taux d'intérêt