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Do Low Interest Rates Sow the Seeds of Financial Crises?
Document de travail du personnel 2011-31
Simona Cociuba,
Malik Shukayev,
Alexander Ueberfeldt
La crise financière de la fin des années 2000 en a amené plusieurs à soutenir que des taux d’intérêt inférieurs au taux optimal encouragent la prise de risques excessifs par les intermédiaires financiers.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
D,
D5,
D53,
E,
E4,
E44,
E5,
E52,
G,
G2,
G28
Trading Dynamics with Adverse Selection and Search: Market Freeze, Intervention and Recovery
Document de travail du personnel 2011-30
Jonathan Chiu,
Thorsten Koeppl
Les auteurs étudient la dynamique des échanges sur un marché où la qualité des actifs est une information privée détenue par les propriétaires et où la recherche d’une contrepartie demande du temps. Lorsque, à l’équilibre, les actifs financiers ne sont plus échangés par suite d’un choc entraînant une dégradation de leur qualité, l’intervention d’un participant de grande stature, qui est prêt à acheter des actifs de mauvaise qualité et, donc, à supporter des pertes financières, peut relancer les échanges.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
E,
E6,
G,
G1
Financial Frictions, Financial Shocks and Labour Market Fluctuations in Canada
Document d’analyse du personnel 2011-10
Yahong Zhang
Quels effets les imperfections des marchés financiers ont-elles sur le chômage et l’offre d’emplois au Canada? À l’aide de données canadiennes allant du deuxième trimestre de 1984 au quatrième trimestre de 2010, l’auteure estime un modèle monétaire d’équilibre général dynamique et stochastique intégrant des frictions financières et un marché du travail soumis à des frictions – tiré de Zhang (2011) – afin d’examiner le rôle des chocs financiers dans les fluctuations du marché canadien du travail.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Marchés du travail,
Marchés financiers,
Modèles économiques
Code(s) JEL :
E,
E3,
E32,
E4,
E44,
J,
J6
Effectiveness of Capital Controls in India: Evidence from the Offshore NDF Market
Document de travail du personnel 2011-29
Michael Hutchison,
Gurnain Pasricha,
Nirvikar Singh
Les auteurs analysent l’efficacité des restrictions que l’Inde a imposées à la circulation des capitaux internationaux au fil du temps. Pour ce faire, ils examinent, au moyen d’un modèle à seuil SETAR, les écarts de rendement quotidiens sur les marchés des contrats à terme sans livraison physique.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers internationaux,
Méthodes économétriques et statistiques,
Questions internationales
Code(s) JEL :
F,
F3,
F31,
F32,
G,
G1,
G15
The Role of Time-Varying Price Elasticities in Accounting for Volatility Changes in the Crude Oil Market
Document de travail du personnel 2011-28
Christiane Baumeister,
Gert Peersman
Depuis 1986, la volatilité du prix réel du pétrole brut a systématiquement augmenté, alors que celle de la production pétrolière s’est atténuée depuis le début des années 1990. Les auteurs se penchent sur les raisons de cette évolution. Ils montrent que celle-ci s’explique vraisemblablement par le fait que les élasticités-prix à court terme de la demande et de l’offre d’or noir ont toutes deux considérablement diminué depuis la deuxième moitié des années 1980.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques,
Questions internationales
Code(s) JEL :
E,
E3,
E31,
E32,
Q,
Q4,
Q43
Portfolio Considerations in Differentiated Product Purchases: An Application to the Japanese Automobile Market
Document de travail du personnel 2011-27
Naoki Wakamori
Les consommateurs acquièrent souvent plusieurs produits différenciés pour les réunir au sein d’un portefeuille. Une telle pratique est susceptible d’influer sur les possibilités de substitution du côté de la demande et, par conséquent, sur les stratégies de prix d’entreprises oligopolistiques.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Modèles économiques,
Structure de marché et établissement des prix
Code(s) JEL :
D,
D4,
L,
L5,
Q,
Q5
Security Transaction Taxes and Market Quality
Document de travail du personnel 2011-26
Anna Pomeranets,
Daniel G. Weaver
Les auteurs examinent les neuf changements que l’État de New York a apportés à sa taxe sur les transactions de titres entre 1932 et 1981. Ils constatent que l’instauration d’une taxe de ce genre ou sa majoration conduit à un élargissement des écarts entre les cours acheteur et vendeur, à une baisse des volumes ainsi qu’à une augmentation de l’incidence des transactions sur les prix.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Méthodes économétriques et statistiques,
Structure de marché et établissement des prix
Code(s) JEL :
C,
C4,
C43,
G,
G1,
G10,
G12
What Matters in Determining Capital Surcharges for Systemically Important Financial Institutions?
Document d’analyse du personnel 2011-9
Céline Gauthier,
Toni Gravelle,
Xuezhi Liu,
Moez Souissi
L’une des façons d’internaliser les externalités que chaque banque impose au reste du système financier consiste à soumettre les institutions bancaires à une exigence supplémentaire de fonds propres établie selon leur importance systémique.
Innovation and Growth with Financial, and Other, Frictions
Document de travail du personnel 2011-25
Jonathan Chiu,
Césaire Meh,
Randall Wright
La création et la réalisation d’idées – le savoir – sont cruciales pour l’économie. Les auteurs étudient ce processus à l’aide d’un modèle de croissance endogène intégrant des frictions.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Modèles économiques,
Production potentielle,
Productivité
Code(s) JEL :
E,
E4,
G,
G2,
O,
O3,
O4