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Méthodologie de construction de séries de taux de défaut pour l’industrie canadienne
Document d’analyse du personnel 2013-2
Ramdane Djoudad,
Étienne Bordeleau
Les taux de défaut sont des séries couramment utilisées dans les simulations de crise. Au Canada comme dans beaucoup d’autres pays, on ne dispose pas de séries rétrospectives relatives aux taux de défaut sectoriels sur les prêts bancaires aux entreprises.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Méthodes économétriques et statistiques,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
C,
C1,
C13,
C18,
G,
G2,
G21,
G3,
G33
Financial Development and the Volatility of Income
Document de travail du personnel 2013-4
Tiago Pinheiro,
Francisco Rivadeneyra,
Marc Teignier
Au moyen d’un modèle d’équilibre général qui intègre des contraintes d’emprunt endogènes liées à la valeur des garanties, les auteurs étudient, à partir d’un échantillon représentatif de pays aux secteurs financiers de taille différente, la relation entre le degré de développement financier d’un pays et les variations de son cycle économique.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Crédit et agrégats du crédit,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
E,
E3,
E32,
E6,
E60
Real-financial Linkages through Loan Default and Bank Capital
Document de travail du personnel 2013-3
Tamon Takamura
D’après de nombreuses études macroéconomiques, les frictions financières n’amplifieraient pas les répercussions des chocs réels. Cependant, cette constatation est fondée sur des modèles qui ne tiennent pas compte des défauts de paiement et des fonds propres bancaires endogènes.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière,
Taux d'intérêt
Code(s) JEL :
E,
E3,
E32,
E4,
E44,
E6,
E69
Financial Crisis Resolution
Document de travail du personnel 2012-42
Josef Schroth
Dans cette étude, l’auteur utilise une version dynamique du modèle d’intermédiation financière de Holmstrom et Tirole. Il montre que les équilibres concurrentiels ne sont pas soumis à une contrainte d’efficience quand l’économie subit une crise financière. Sous l’effet d’une externalité pécuniaire, le désir des banques d’accumuler des fonds propres au fil du temps aggrave, lors de la crise financière, la rareté des capitaux en provenance d’investisseurs disposant d’un avantage informationnel.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Réglementation et politiques relatives au système financier
Code(s) JEL :
D,
D5,
D53,
E,
E6,
E60,
G,
G0,
G01,
G1,
G10,
G18
When Lower Risk Increases Profit: Competition and Control of a Central Counterparty
Document de travail du personnel 2012-35
Jean-Sébastien Fontaine,
Héctor Pérez Saiz,
Joshua Slive
Les auteurs modélisent le comportement des courtiers sur des marchés de dérivés de gré à gré dans lesquels un petit nombre de courtiers traitent avec un éventail de clients hétérogènes. La concurrence imparfaite et le risque de défaut (endogène) donnent lieu à un arbitrage bien connu entre concurrence et risque.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
G,
G1,
G10,
G18
Canadian Bank Balance-Sheet Management: Breakdown by Types of Canadian Financial Institutions
Document d’analyse du personnel 2012-7
David Xiao Chen,
H. Evren Damar,
Hani Soubra,
Yaz Terajima
Les auteurs étudient les ratios de levier, de fonds propres et de liquidité des banques au Canada. Ces ratios sont d’importants indicateurs des différents types de risques du point de vue de la gestion des bilans bancaires. Les auteurs prêtent une attention particulière aux observations concernant différents types d’établissements, notamment les banques de petite taille auxquelles on est historiquement moins attentif.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
G,
G2,
G21,
G28
Does the Buck Stop Here? A Comparison of Withdrawals from Money Market Mutual Funds with Floating and Constant Share Prices
Document de travail du personnel 2012-25
Jonathan Witmer
En vue de réduire le risque de ruée, des propositions de réforme récentes appellent à l’interdiction des fonds communs de placement monétaires à valeur liquidative (VL) constante. Dans plusieurs pays en dehors des États-Unis, les fonds monétaires à VL variable et constante coexistent.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Stabilité financière,
Structure de marché et établissement des prix
Code(s) JEL :
F,
F3,
F30,
G,
G0,
G01,
G1,
G18,
G2,
G20
The Ex-Ante Versus Ex-Post Effect of Public Guarantees
Document de travail du personnel 2012-22
H. Evren Damar,
Reint Gropp,
Adi Mordel
En octobre 2006, l’agence DBRS a modifié la notation des banques afin de tenir compte du soutien potentiel de l’État. Les modifications apportées ne traduisaient pas des changements de la qualité fondamentale du crédit des institutions concernées.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
G,
G2,
G21,
G28,
G3,
G32
On the Existence and Fragility of Repo Markets
Document de travail du personnel 2012-17
Hajime Tomura
L’auteur présente le modèle d’un marché obligataire de gré à gré sur lequel des investisseurs disposant de liquidités et des courtiers concluent de façon endogène des opérations de pension.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Stabilité financière,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
G,
G2,
G24