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A Framework to Assess Vulnerabilities Arising from Household Indebtedness Using Microdata
Document d’analyse du personnel 2012-3
Ramdane Djoudad
Le niveau d’endettement croissant des ménages suscite des craintes au sujet de leur vulnérabilité à des chocs économiques défavorables ainsi qu’à l’égard des risques que cette vulnérabilité fait peser sur la stabilité financière. En vue d’évaluer ces risques, l’auteur propose un cadre formel qui permet de simuler à l’aide de microdonnées l’effet de divers chocs économiques sur la distribution du ratio du service de la dette dans le secteur des ménages.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
C,
C1,
C15,
C3,
C31,
D,
D1,
D14,
E,
E5,
E51
Macroprudential Rules and Monetary Policy when Financial Frictions Matter
Document de travail du personnel 2012-6
Jeannine Bailliu,
Césaire Meh,
Yahong Zhang
Les auteurs examinent les interactions entre la politique monétaire et la politique macroprudentielle ainsi que la question de savoir si les autorités doivent réagir aux déséquilibres financiers. Pour ce faire, ils construisent un modèle d’équilibre général dynamique où les marchés financiers sont soumis à des frictions et qui englobe des chocs tant financiers que macroéconomiques.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire,
Marchés financiers,
Modèles économiques,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
E,
E4,
E42,
E5,
E50,
E6,
E60
Bank Leverage Regulation and Macroeconomic Dynamics
Document de travail du personnel 2011-32
Ian Christensen,
Césaire Meh,
Kevin Moran
Les auteurs évaluent les avantages de la réglementation contracyclique des bilans bancaires pour la stabilisation des cycles économiques et financiers, et examinent comment cette réglementation interagit avec la politique monétaire.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire,
Institutions financières,
Modèles économiques,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
E,
E4,
E44,
E5,
E52,
G,
G2,
G21
Do Low Interest Rates Sow the Seeds of Financial Crises?
Document de travail du personnel 2011-31
Simona Cociuba,
Malik Shukayev,
Alexander Ueberfeldt
La crise financière de la fin des années 2000 en a amené plusieurs à soutenir que des taux d’intérêt inférieurs au taux optimal encouragent la prise de risques excessifs par les intermédiaires financiers.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
D,
D5,
D53,
E,
E4,
E44,
E5,
E52,
G,
G2,
G28
Trading Dynamics with Adverse Selection and Search: Market Freeze, Intervention and Recovery
Document de travail du personnel 2011-30
Jonathan Chiu,
Thorsten Koeppl
Les auteurs étudient la dynamique des échanges sur un marché où la qualité des actifs est une information privée détenue par les propriétaires et où la recherche d’une contrepartie demande du temps. Lorsque, à l’équilibre, les actifs financiers ne sont plus échangés par suite d’un choc entraînant une dégradation de leur qualité, l’intervention d’un participant de grande stature, qui est prêt à acheter des actifs de mauvaise qualité et, donc, à supporter des pertes financières, peut relancer les échanges.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
E,
E6,
G,
G1
What Matters in Determining Capital Surcharges for Systemically Important Financial Institutions?
Document d’analyse du personnel 2011-9
Céline Gauthier,
Toni Gravelle,
Xuezhi Liu,
Moez Souissi
L’une des façons d’internaliser les externalités que chaque banque impose au reste du système financier consiste à soumettre les institutions bancaires à une exigence supplémentaire de fonds propres établie selon leur importance systémique.
Measuring Systemic Importance of Financial Institutions: An Extreme Value Theory Approach
Document de travail du personnel 2011-19
Toni Gravelle,
Fuchun Li
Les auteurs définissent la contribution d’une institution financière au risque systémique financier comme la hausse que connaîtrait ce risque si l’institution s’effondrait. Plus l’établissement en question contribue au risque systémique, plus il revêt de l’importance du point de vue du système.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Méthodes économétriques et statistiques,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
C,
C1,
C14,
C5,
C58,
G,
G2,
G21,
G3,
G32
Lessons from International Central Counterparties: Benchmarking and Analysis
Document d’analyse du personnel 2011-4
Alexandre Lazarow
Depuis la crise financière, l’attention se porte sur les contreparties centrales, car ces entités permettraient d’abaisser le risque systémique associé à divers marchés financiers, dont ceux des pensions, des options et des swaps.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
G,
G0,
G01,
G1,
G14,
G18,
G2,
G28,
G3,
G38
Financial Spillovers Across Countries: The Case of Canada and the United States
Document d’analyse du personnel 2011-1
Kimberly Beaton,
Brigitte Desroches
Les auteures étudient la propagation des chocs financiers entre pays, et plus particulièrement l'incidence des chocs qui se produisent aux États-Unis sur les conditions financières et l'activité économique au Canada. Leur cadre d'analyse est un modèle vectoriel autorégressif mondial.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Modèles économiques,
Questions internationales,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
E,
E2,
E27,
E3,
E32,
F,
F3,
F36,
F4,
F40